商業銀行操作風險耦合與集成度量研究 來自中國商業銀行的經驗 ![](/liaode/images/fjie0.gif)
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本書從商業銀行操作風險精細化的角度入手,針對風險管理實踐中存在的問題,提出了相應的操作風險量化建模方法和技術。目的是為我國商業銀行的操作風險防範與監管以及經濟資本配置優化決策提供理論依據和適用方法,並為我國商業銀行消化和實施《巴塞爾資本協議》提供技術支持。本書廣泛地收集了我國商業銀行操作風險事件案例,構建形成相對完備的外部數據庫,簡單介紹了目前主流的操作風險度量框架,並在此基礎上針對目前理論和實踐應用中出現的各類問題,引入相應的量化模型,並取得了良好的擬合效果。最後立足我國商業銀行,提出了具有針對性的建議。本書對於我國商業銀行在今後如何更準確地進行操作風險的防範與衡量方面,具有理論價值和實踐意義。
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