滬深300股指期貨市場結構與功能研究 [The Research on the Marke ![](/liaode/images/fjie0.gif)
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《滬深300股指期貨市場結構與功能研究》第1部分:緒論。這部分主要介紹《滬深300股指期貨市場結構與功能研究》的研究背景、研究意義,並綜述國內外的相關研究現狀,分析現有研究成果並發現其中的可以改進的地方,對《滬深300股指期貨市場結構與功能研究》研究意義予以支持。 《滬深300股指期貨市場結構與功能研究》第2部分:股指期貨市場特征描述。這部分先後從理論層面與實證分析層面研究我國股指期貨市場的基本特征。在理論分析部分,首先對我國股指期貨市場的產生和發展做一介紹,然後就國內外期貨市場之間的差異做比較分析。在實證分析的部分,首先,研究了我國股指期貨市場的日內特征,並與國外成熟市場比較、與現貨市場比較,發現共性與差異。然後,本部分又研究了股指期貨的收益率、交易量及持倉量之間的實時互動關繫,分析股指期貨的價格與交易量之間的因果關繫和領先滯後關繫。 《滬深300股指期貨市場結構與功能研究》第3部分:期現貨市場聯動性研究。這部分從價格、收益率、波動性研究與價格研究兩等多個角度分析股指期貨市場與股指現貨市場之間的互動關繫。首先對股指期貨推出前、推出後及全樣本的數據建立模型,分析股指期貨的推出對現貨市場的影響、變化、及異同,以及市場對利多利空消息的非對稱性影響。然後通過對股指期貨與股指現貨的聯動性分析,研究股指期貨對現貨市場的影響程度有多大,影響時間有多長,以及信息是怎樣在兩個市場間傳遞的。 《滬深300股指期貨市場結構與功能研究》第4部分:市場風險研究。這部分首先研究了基於高頻數據的股指期貨市場和現貨市場的波動率的估計,從而計算兩個市場在極端風險下的在險價值(VaR),然後研究了兩個市場之間的各極端風險溢出方向,判斷股指期貨市場對極端風險信息的反應能力與傳遞能力。 《滬深300股指期貨市場結構與功能研究》第5部分:流動性調整的風險研究。這部分首先對流動性及其各種衡量指標進行分析,給出了適用於我國訂單驅動型市場的流動性指標。然後從兩個不同方面研究了將流動性納入市場風險的方式。 《滬深300股指期貨市場結構與功能研究》第6部分:總結。這部分對《滬深300股指期貨市場結構與功能研究》的重要研究結果進行總結歸納。
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