劉向麗著的《滬深300股指期貨市場結構與功能研究》共分六部分：靠前部分：緒論。這部分主要介紹本書的研究背景、研究意義，並綜述靠前外的相關研究現狀，分析現有研究成果並發現其中的可以改進的地方，對本書研究意義予以支持。第二部分：中國股指期貨市場特征。這部分先後從理論層面與實證分析層面研究我國股指期貨市場的基本特征。第三部分：市場聯動關繫研究。這部分從價格、收益率、波動性研究與價格研究等多個角度分析股指期貨市場與股指現貨市場之間的互動關繫。第四部分：特別風險及風險溢出研究。這部分首先研究了基於高頻數據的股指期貨市場和現貨市場的波動率的估計，從而計算兩個市場在特別風險下的在險價值(VaR)，然後研究了兩個市場之間的各特別風險溢出方向，判斷股指期貨市場對特別風險信息的反應能力與傳遞能力。第五部分：流動性調整風險研究。這部分首先對流動性及其各種衡量指標進行分析，給出了適用於我國訂單驅動型市場的流動性指等
