高頻交易 (美)艾琳·奧爾德裡奇 貿易政策 機械工業出版社 新華書
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《高頻交易》靠前版出版以來,高頻交易技術引發了無數的爭論與關注。更多的學者與專業人士加入到量化投資的軍備競賽中,更多復雜的模型與分析方法也因此應運而生。 高頻交易也因此在不斷進化,高頻交易程序變得更為智能、復雜。做市商是高頻交易應用的主要戰場之一,而這一市場傳統上長期是由人來完成的。在第2版中,本書增加了做市商市場策略。另外本版還強化了對於高頻交易風險管理模型與框架的討論,這對於量化交易者獲得穩定而持續的收益來說,至關重要。 高頻交易第2版中加入了很多高頻交易領域的近期新發展動向,作者基於自己以及其投顧客戶的實際操作經驗重新設置了大部分章節,可以說這是一本重新撰寫的新書。在上一版中,本書很多模型還仍然停留在數字分析狀態,而本版解釋了這些模型背後的邏輯,甚至包括一些可以直接應用到實踐中的交易框架。 當然很有價值的還是作者在幾年中積累的高頻交易數據,這些數據對於優化程序等
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