中國商業銀行信用風險管理優化研究--單一限額組合管理與集中度
市場價:330元 優惠價:280元
立刻節省:50元
本書從單一客戶限額、行業信貸組合、集中度管理三個維度探討了對一個企業客戶核準多少授信額度,對一個行業最多給予多少貸款,信貸布局應該采用更集中還是更分散的策略,以及如何基於收益、風險和資本之間的平衡實現信貸組合管理。作者結合國際前沿理論及自身銀行業務經驗,創新性地構造了一種單一客戶授信限額的多因子授信模型,將單一客戶的授信限額分解為企業還款能力與銀行貸款意願兩部分,並實現授信限額估算。在構造信貸組合優化模型時,加入風險相關性、風險容忍度、經濟資本的約束,降低組合的整體風險,增加收益並提高資本的使用效率。本書的研究對我國商業銀行單一信貸限額、信貸組合優化配置的實踐提供了理論基礎和一個可估計的框架。2014年巴塞爾委員會發布了《計量和控制大額風險暴露的監管框架》,該框架繫統性地闡述了大額風險暴露監管要求,反映了信用風險集中度管理、防範繫統性風險的近期新監管要求。因此,本書的研究成果對大額等
|