金融衍生產品的數學模型
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金融衍生產品的數學模型是一本關於衍生產品建模理論的教科書,它利用金融工程方法和大多數衍生證券都共同適用的鞅等價原理。通常在公平和有固定收益市場交易的金融衍生產品,其內容包括定價、對衝和風險管理等方面。從有名的Black-Scholes-Merton的期權定價模型開始,讀者通過本書可看到關於很好的衍生產品定價模型和利率模型的新進展。書中詳細論述了對求解不同類型的衍生產品定價模型的解析技巧和數值方法。本書第二版對第一版進行了大量的修訂。在離散時間的框架內,通過對金融經濟學原理的分析,使連續時間的鞅定價理論變得生動。書中收集了各種新型期權和有固定收益的衍生證券閉式解公式。在本書每章的後面許多最近的研究成果和方法通過習題的方式呈現給讀者。本書對金融市場中標準期權和單資產的Black-Scholes模型推廣到新型期權做了相當全面的論述。通過求解大量習題中所遇到的問題對熟悉的讀者來說是一件愉快的事情,等
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