民主進程與金融市場:資產定價政治學 ![](/liaode/images/fjie0.gif)
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《民主進程與金融市場:資產定價政治學》威廉·本哈德、戴維·利朗檢驗了在何種條件下選舉、組閣、政府解散等民主事件會影響資產市場。類似事件越是缺乏可預測性。市場越是容易在低迷狀態下寬幅震蕩。反之。若市場主體能夠預測事件結果,則市場不會發生異常波動。總之,政治預期決定著政治進程的市場反應。每當相關信息導致市場主體改變其對政治態勢判斷之時,他們就會重新配置自己的資產組合,並徹底改變其市場行為。為了準確反映政治信息,本哈德教授和利朗教授使用了各種精致的政治進程模型。為了反映政治事件對貨幣、股票、債券市場的衝擊,他們借鋻了各種市場行為模型,包括有效市場假設(EMH)、資本資產定價模型(CAPM)以及套利定價理論(APT)。本書適於政治學、經濟學、金融學等學科的專家、研究生、高年級本科生閱讀
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