信用風險:建模、估值和對衝
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本書的主要目的是全面總結信用風險研究領域的過去發展,同時提出該領域的近期新進展。本書的一個重要方面在於試圖縮短信用風險研究中數學理論與金融實踐之間的差距,這些將作為本書數學建模研究的動機所在。數學的發展體現了一種綜合方式,涵蓋了信用風險建模中的結構(公司價值)和簡約(基於強度)方法,這些模型適用於單一違約和多個違約的情形。特別地,本書對具有若干信用評級的可違約利率期限結構的各種無套利模型進行了詳細的研究。本書主要分三部分。第一部分主要是用傳統的公司價值方法對公司債務進行估值以及套期保值。第二部分繫統地提供了另一種信用風險建模所需的技術工具,即允許為不可料的違約隨機時間或其他信用事件建模的簡約方法。第三部分專門從不同方面對簡約型方法進行了研究。
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