波動率交易 期權量化交易員指南 原書第2版 金融投資金融期權 期 ![](/liaode/images/fjie0.gif)
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波動率,按定義是指表示標的隨機性的指標。但波動中,有些模式是可以被度量和利用的。沒有人比作者尤安-辛克萊更明白這一點。尤安·辛克萊是一個很好成功的期權交易員,擁有量子混沌領域的博士學位。 《波動率交易(期權量化交易員指南原書第2版)》不僅僅是關於數字。依托其15年的專業期權交易經驗,辛克萊提供了一套全新的交易方法,盡可能多地依賴於極其重要的“人為因素”、驅動交易決策的心理和情感偏差以及量化分析。 本書梳理了基礎的期權定價、波動率度量、對衝、資金管理以及交易評估等內容,並開發了基於布萊克-斯科爾斯-默頓的量化模型去度量波動率,這適用於幾乎所有類型的金融工具。 辛克萊在第2版中擴充了一些內容,以回應靠前版出版後市場的主要變化,內容涵蓋了VIX期貨、ETN和杠杆ETF的新機會,同時他還:分析了不同歷史波動率度量方法的優點和缺點;清楚展示了現實中波動率的表現,以及與標的資產等
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