●章 導論
節 研究背景及研究目的
第二節 研究內容及研究方法
第三節 研究的創新之處
第四節 文獻綜述
第二章 全球主權財富基金的發展與資產配置
節 主權財富基金的概述
第二節 全球主權財富基金的資產配置
第三節 中東、亞洲、發達國家主權財富基金的投資策略
第四節 對上市股權和非上市股權的投資
第三章 主權財富基金的外國投資偏好模型
節 國際資產投資組合理論與存在問題
第二節 Kim(2011)的國際投資組合模型
第三節 外國投資偏好模型
第四節 空間計量經濟模型
第四章 國際資本流動中收益率、彙率、經濟增長率的關繫
節 數據描述
第二節 主要投資國與美國的收益率與彙率的關繫
第三節 主要投資國與投資目標國的收益率與經濟增長率的關繫
第五章 主權財富基金國際間的比較:發達國家VS新興國家
節 實證模型與假說
第二節 實證結果與分析
第六章 主權財富基金的外國投資偏好與空間溢出效應
節 模型設定
第二節 模型檢驗
第三節 實證結果與分析
第七章 主權財富基金對上市與非上市股權的投資決定因素
節 實證模型與假說
第二節 實證結果與分析
第三節 主權財富基金投資決定因素的國際間比較
第八章 結論
參考文獻
附錄1 主權財富基金的投資分布
附錄2 收益率、彙率、經濟增長率的關繫
附錄3 公式(7-1)的理論模型
內容簡介
本書在大量樣本數據的支持下,分析和比較新興市場國家和發達國家主權財富基金的投資策略,結合其投資特點,在同時考慮收益率和風險的情況下,構建主權財富基金外國投資偏好的理論模型,並實證分析主權財富基金外國投資偏好的決定因素及其在空間上的溢出效應,以及主權財富基金對上市和非上市公司股權的投資特點及影響其投資決策的因素。