●目 錄編 總論章? 衍生金融工具概論? 1.1 什麼是衍生金融工具? 1.2 衍生金融工具的產生和發展? 1.3 衍生金融工具的種類? 1.4 衍生金融工具市場及市場參與者? 1.5 衍生金融工具在中國? 本章小結? 習題? 第二編? 金融遠期合約與期貨第二章? 遠期合約? 2.1 遠期合約概述? 2.2 套利與衍生金融工具的定價方法? 2.3 商品遠期合約? 2.4 遠期外彙合約? 2.5 遠期利率協議? 2.6 遠期外彙綜合協議? 本章小結? 習題? 第三章? 期貨合約與期貨市場? 3.1 期貨合約及其主要條款? 3.2 期貨市場組織機構與期貨交易者? 3.3 期貨交易流程? 3.4 理解期貨交易信息? 3.5 期貨的保證金制度與諸日盯市? 3.6 期貨的結算? 3.7 期貨的交割? 本章小結? 習題? 第四章? 期貨市場套期保值? 4.1 套期保值原理? 4.2 期貨空頭套期保值? 4.3 期貨多頭套期保值? 4.4 基差風險、價格風險與套期保值效率? 4.5 套期保值的一些基本原則? 4.6 套期保值比率? 4.7 點價交易及套期保值? 本章小結? 習題? 第五章?? 期貨的投機與套利 5.1 期貨投機? 5.2 期貨套利? 5.3 期貨套利的基本策略? 本章小結? 習題? 第六章? 股指期貨、外彙期貨與利率期貨6.1 股指期貨? 6.2 外彙期貨? 6.3 利率期貨? 本章小結? 習題? 第三編? 互換與期權第七章? 互換與互換市場? 7.1 互換的概念及互換市場的發展? 7.2 利率互換? 7.3 貨幣互換? 7.4 商品互換? 7.5 股權互換? 本章小結? 習題? 第八章? 互換的定價與估值? 8.1 利率互換定價和估值的基本框架? 8.2 貨幣互換定價和估值? 8.3 其他互換定價和估值? 本章小結? 習題? 第九章? 互換的應用? 9.1 運用互換套利? 9.2 運用互換進行風險管理? 9.3 運用互換進行金融創新? 本章小結? 習題? 第十章? 期權概述? 10.1 期權的定義與種類10.2 期權市場?10.3 場內期權交易機制10.4 期權與其他衍生產品的區別與聯繫?本章小結? 習題? 第十一章? 期權的支付特征及基本應用策略?11.1 持有到期時期權多頭的支付與收益特征11.2 持有到期時期權空頭的收益特征11.3 跨式期權組合與寬跨式期權組合11.4 期權用於風險管理本章小結? 習題第十二章? 期權的價格分析? 12.1 合成資產12.2 看漲看跌期權平價關繫12.3 期權的價格特征及影響因素本章小結? 習題? 第十三章? 布朗運動與幾何布朗運動13.1 隨機過程概述13.2 布朗運動13.3 幾何布朗運動本章小結? 習題? 第十四章? 期權定價的二叉樹方法?14.1 單期二叉樹模型?14.2 二期二叉樹模型?14.3 二叉樹模型與美式看跌期權定價本章小結?習題?第十五章? 布萊克 - 斯科爾斯期權定價模型15.1 布萊克 - 斯科爾斯期權定價模型的基本思路15.2 布萊克 - 斯科爾斯期權定價公式15.3 期權價格的性質15.4 布萊克 - 斯科爾斯期權定價公式的推導?15.5 歐式看跌期權價格的性質?本章小結?習題? 第十六章? 期權定價模型的擴展及應用16.1 連續紅利率與期權定價?16.2 特定時刻分紅與期權定價?16.3 標的證券價格的不連續變化與期權定價16.4 股指期權16.5 外彙期權?16.6 期貨期權習題? 第十七章? 期權的價格敏感性及風險對衝17.1 delta 與 delta 套期保值策略17.2 Gamma 與 gamma-delta 套期保值策略? 17.3 期權價格的時間敏感性 theta17.4 期權價格的波動率風險 vega 與利率風險 rho?本章小結? 習題? 第十八章? 奇異期權? 18.1 奇異期權概述18.2 亞式期權?18.3 障礙期權?18.4 復合期權?18.5 數值期權與指數期權?18.6 奇異期權的定價方法本章小結? 356習題? 357第十九章? 信用風險與信用衍生產品19.1 信用風險與信用風險管理進程?19.2 信用衍生產品概述?19.3 幾種主要的信用衍生產品?19.4 信用衍生產品在中國本章小結? 習題
內容簡介
《衍生金融工具》著眼中國金融市場,結合靠前外金融衍生品實際情況,並配以大量業界案例,繫統介紹了衍生金融工具的演進歷史、主要類別、基本原理和運作機制。內容涵蓋遠期套利及定價方法、期貨對衝策略、期權交易機制,以及二叉樹期權定價、Black-Scholes期權定價、美式期權定價、奇異期權、互換套利、信用衍生工具等。書中在介紹理論知識的同時,為讀者深入剖析理論背後的經濟學含義,並配以大量實證案例,架起理論與實踐的橋梁,深入淺出地講授相關知識。本書囊括了金融衍生工具的基本要點,通過學習本書,讀者可以快速、全面、高效地掌握金融衍生工具基本知識脈絡,並大致了解我國衍生品市場和現狀。 《衍生金融工具》適合金融學、經濟學、商學,以及金融工程、金融數學的本科高年級、研究生及MBA學生,也適合作為相關研究者和衍生品市場......