●章金融計量經濟學緒論及其軟件應用介紹1.1金融計量經濟學的含義及建模步驟1.1.1計量經濟學與金融計量經濟學的含義1.1.2金融計量經濟學的建模過程1.1.3金融計量經濟模型中的數據1.2金融計量經濟學軟件簡介1.2.1eviews軟件簡介1.2.2sas軟件簡介1.2.3spss軟件簡介1.2.4matlab軟件簡介1.3金融計量經濟學軟件eviews的使用1.3.1啟動軟件包1.3.2創建工作文件1.3.3輸入和編輯數據1.3.4查看組內序列的數據特征1.3.5回歸分析??估計消費函數1.3.6單方程預測1.3.7鄒氏轉折點檢驗1.3.8兩階段最小二乘法習題第2章參數估計與假設檢驗2.1常用的隨機變量分布2.1.1正態分布2.1.2分布2.1.3t分布2.1.4f分布2.2區間估計2.2.1總體均值的區間估計2.2.2總體方差的區間估計2.3假設檢驗2.3.1方差已知時對一個正態總體均值的z檢驗2.3.2方差未知時對一個正態總體均值的t檢驗2.3.3一個正態總體方差的檢驗2.3.4兩個獨立正態總體均值的t檢驗2.3.5成對樣本試驗的均值t檢驗2.3.6兩個正態總體方差的檢驗(f檢驗)習題第線性回歸模型及其統計檢驗3線性回歸模型3.1.1理論回歸方程3.1.2估計回歸方程3線性回歸方程模型的統計檢驗3線性回歸模型預測的置信區間3.4用sas程序線性回歸方程模型習題第線性回歸模型及其統計檢驗4線性回歸模型假設4線性回歸模型的矩陣解法4線性回歸模型的統計檢驗4.4用excel線性回歸方程及其統計檢驗4.5用sas程序線性回歸模型習題第5章回歸模型的多重共線性計量檢驗與消除5.1多重共線性的概念5.2多重共線性的後果5.3產生多重共線性的原因5.4多重共線性的識別和檢驗5.5消除多重共線性的方法5.6多重共線性消除的eviews應用5.7多重共線性檢驗的sas程序應用5.8多重共線性的spss應用習題第6章回歸模型的異方差計量檢驗與消除6.1異方差的概念6.2異方差產生的原因6.3異方差的後果6.4異方差的識別和檢驗6.5消除異方差的方法6.6異方差的eviews應用6.7異方差的sas程序應用6.8異方差的spss應用習題第7章回歸模型的自相關計量檢驗與消除7.1自相關的概念7.2產生自相關的原因7.3自相關的後果7.4自相關的識別和檢驗7.5自相關的處理方法7.6序列相關性的eviews應用7.7序列相關性的sas程序應用7.8序列相關性的spss應用習題第8章滯後變量、虛擬變量設置及其回歸分析8.1滯後變量8.2虛擬變量的相關概念8.3虛擬變量的回歸分析習題第9章聯立方程模型及其應用9.1聯立方程模型的概念9.2聯立方程模型的分類9.3聯立方程模型的識別9.4聯立方程模型的估計方法9.5聯立方程模型案例分析的eviews應用習題0章面板數據模型的建立及其應用10.1面板數據模型10.2面板數據庫文件的建立10.3面板數據模型建立與估計習題1章金融數據的單位根檢驗與葛蘭傑因果檢驗及其應用11.1時間序列的平穩性檢驗??單位根檢驗11.1.1adf檢驗11.1.2phillips-perron(pp)檢驗11.1.3單位根檢驗的實現11.2葛蘭傑因果檢驗11.2.1葛蘭傑因果檢驗的定義11.2.2檢驗模型11.2.3f檢驗11.2.4實例分析習題2章金融數據的協整檢驗及其應用12.1協整的概念12.2協整檢驗12.3案例分析12.4我國資本市場的單位根檢驗、協整檢驗和因果檢驗習題3章garch模型在金融數據分析中的應用13.1garch模型的基本概念13.2滬深股市收益率的波動性研究13.3股市收益波動的非對稱性研究13.4滬深股市波動的溢出效應研究13.5基於garch模型的上市公司違約概率預測及應用13.5.1kmv模型的基本思路13.5.2參數設置13.5.3應用研究13.5.4結論習題4章金融計量經濟模型及其應用14.1資本資產定價模型capm的實證模型14.2上海股票市場資本資產定價模型的實證檢驗14.2.1資本資產定價模型的形式14.2.2capm在國內外的檢驗14.2.3數據的采集與處理14.2.4標準形式capm的檢驗14.2.5結論習題附錄a附錄b參考文獻
內容簡介
《金融計量經濟學及其軟件應用》主要向讀者介紹金融計量經濟模型及eviews、sas、spss、excel等軟件的應用,包括線性回歸等一些常用內容和金融計量經濟模型的檢驗及其軟件應用等。本書共分14章,主要內容包括:金融計量經濟學緒論及其軟件應用介紹;參數估計與假設檢線性回歸模型及其統計檢線性回歸模型及其統計檢驗;回歸模型的多重共線性計量檢驗與消除;回歸模型的異方差計量檢驗與消除;回歸模型的自相關計量檢驗與消除;滯後變量、虛擬變量設置及其回歸分析;聯立方程模型及其應用;面板數據模型建立及其應用;金融數據的單位根檢驗與葛蘭傑因果檢驗及其應用;金融數據的協整檢驗及其應用;garch模型在金融數據分析中的應用;金融計量經濟模型及其應用。 《金融計量經濟學及其軟件應用》融理論與軟件應用等內容......