● 部分?風險管理基礎
?章?風險管理
??1．1風險度量
??1．2風險管理過程的評估
??1．3構建投資組合
??1．4資產定價理論
??1．5風險管理的評估
??1．6重要公式
??1．7例題解答
第2部分?數量分析
?第2章?概率論基礎
??2．1刻畫隨機變量
??2分布函數
??2．3隨機變量函數
??2．4重要的分布函數
??2．5均值分布
??2．6重要公式
??2．7例題解答
?附錄A?矩陣乘法回顧
?附錄8?正態分布
?第3章?統計學基礎
??3．1參數估計
??3．2回歸分析
??3．3重要公式
??3．4例題解答
?第4章?蒙特卡洛方法
??4．1隨機變量的模擬
??4．2模擬實現
??4．3風險的多種來源
??4．4重要公式
??4．5例題解答
?第5章?風險因子建模
??5．1現實數據
??5．2正態分布和對數正態分布
??5．3肥尾
??5．4風險的時間序列
??5．5重要公式
??5．6例題解答
第3部分?金融市場和產品
?第6章?債券的基本原理
??6．1折現、現值和終值
??6．2價格一收益率關繫
??6．3債券價格的導數
??6．4久期和凸度
??6．5重要公式
??6．6例題解答
?附錄?無窮級數的應用
?第7章?衍生產品介紹
??7．1衍生產品市場綜述
??7．2遠期合約
??7．3期貨合約
??7．4互換合約
??7．5重要公式
??7．6例題解答
?第8章?期權
??8．1期權收益
?第9章?固定收益證券
?0章?固定收益衍生品
?1章?股票、外彙和商品市場
第4部分?估值與風險模型
?2章?風險模型簡介
?3章?管理線性風險
?4章?非線性（期權）風險模型
第5部分?市場風險管理
?5章?風險模情形
?6章?不錯風險模情形
?7章?管理波動率風險
?8章?抵押證券風險
第6部分?信用風險管理
?9章?信用風險導論
?第20章?度量統計違約風險
?第21章?用市場價格度量違約風險
?第22章?信用風險暴露
?第23章?信用衍生品和結構化產品
?第24章?信用風險管理
第7部分?操作風險和全面風險管理
?第25章?操作風險
?第26章?流動性風險
?第27章?全面風險管理
?第28章?《巴塞爾協議》
第8部分?投資風險管理
?第29章?機資組合管理
?第30章?對衝基金風險管理
內容簡介
??本書是致力於獲得金融風險管理師(FRM)認證的風險管理專業人員的重要參考書。
??本書第六版對內容進行了全面更新，反映了金融市場的近期新發展和F RM項目結構的近期新變化。本書的結構現在對應於FRM的兩級考試。所有的章節都對很近的金融市場和監管進行了更新。本版包含了FRM考試的近期新試題。本書第六版有助於考生準備優選風險專業協會(GARP)的FRM考試，它是衡量金融風險管理標準的優選性考試，同時還能幫助考生在當今急速變化的金融世界中評估和控制風險。
