●章股價變動過程及伊籐定理
第2章布萊克-修斯期權的定價模型
第3章莫頓期權模型(附加考量現金股息)及外彙期權
第4章布萊克模型-期貨期權
第5章等價概率平賭的定價方法
第6章可降低期權費用的產件與定價
第7章組合型期權的正確定價及對衝風險方法
第8章歐式及美式數字期權
第期權:現金或無償期權
0章互換或價差期權
1章後定期權:日後決定是看漲或看跌期權
2章優選或最小值期權
3章復合期權:期權的期權
4章外彙期權考量兩國利率隨機變動
5章彙率掛鉤遠期契約
6章彙率掛鉤期權
7章美式彙率掛鉤期權
8章平均式彙率期權
9章亞洲式期權:倒數γ概率分布及封閉解模型
第20章遠期生效亞洲式期權
第21章重設型看跌期權
第22章重設型熊市認售權證的創新
第23章多點重設型期權
第24章回顧型期權
第25章連續執行價(或限界)期權
第26章美式期權效率定價法
第27章二叉樹期權定價模型:CRR
第28章二叉樹定價模型之應用:美式及奇異期權定價
第29章三叉樹的期權定價模型
第30章隨機過程與優選及最小值的概率分布
第31章限界期權
第32章跨越限界期權
第33章場外衍生品與投資產品設計的七個示範案例:定價與對衝產品風險
內容簡介
場內衍生品因其合約的標準化,使其失去彈性,而無法滿足實體企業、農業、保險、貿易、金融機構和投資者等不同使用者的不同避險與風險管理的需求,以及增益(增加收益率)和降低融資成本的需求。這些需求遠遠大於場內衍生品所能夠提供的需求。因此,在合約規格、到期日、執行價(行權價)和關聯的合約條款沒有標準化的情況下,場外衍生品市場迅速發展。至今,其優選交易量已是場內衍生品交易量的7-8倍之多。證券公司和期貨公司的投資研究人員急需了解每一種衍生品都有其獨特的風險特征,了解並構建適合於產品獨特風險的有效對衝策略,切不可以認為衍生品都有相同或類似的風險,更不可以將現貨的線性風險管理方法直接應用於衍生品非線性風險的對衝。本書的內容設計是要肩負提升靠前衍生品的創新技術、定價和風險管理的技術能力,使能夠達到靠前靠前的水平,造福實體企業、農民農業、保險企業、金融機構和其他使用者能夠降低使用衍生品的風險至大力度優惠的水平......