●前言
章金融計量學介紹
節金融計量學的含義及建模步驟
第二節金融計量學軟件簡介
本章小結
關鍵術語
思考題
練習題
第二章最小二乘法和線性回歸模型
節最小二乘法的基本屬性
第線性回歸模型的統計檢驗
第三節多變量線性回歸模型的統計檢驗
第四節預測
第五節模型選擇
附錄
本章小結
關鍵術語
思考題
練習題
第三章異方差和自相關
節異方差的介紹
第二節異方差的檢驗
第三節異方差的修正
第四節金融實例分析
第五節自相關的概念和產生原因
第六節自相關的度量與後果
第七節自相關的檢驗與修正
本章小結
關鍵術語
思考題
第四章多重共線性和虛擬變量的應用
節多重共線性的概念和後果
第二節多重共線性的檢驗
第三節多重共線性的修正
第四節金融數據的多重共線性處理——對影響股票價格指數宏觀經濟因素的實證分析
第五節虛擬變量模型
第六節回歸模型的結構穩定性檢驗——鄒氏檢驗
第七節回歸模型的結構穩定性檢驗——虛擬變量法
第八節實例——虛擬變量在金融數據處理中的作用
本章小結
關鍵術語
思考題
練習題
第五章時間序列數據的平穩性檢驗
節隨機過程和平穩性原理
第二節平穩性檢驗的具體方法
第三節協整的概念和檢驗
第四節誤差修正模型
第五節因果檢驗
第六節實例——金融數據的平穩性檢驗
本章小結
關鍵術語
思考題
練習題
第六章動態模型
節ARDL模型的概念和構造
第二節ARIMA模型的概念和構造
第三節VAR模型的概念和構造
第四節(G)ARCH模型的概念和構造
附錄
本章小結
關鍵術語
思考題
練習題
第七章聯立方程模型的概念和構造
節聯立方程模型的基本概念
第二節聯立方程模型的識別
第三節聯立方程模型的估計
第四節實例——聯立方程模型在金融數據中的應用
本章小結
關鍵術語
思考題
練習題
第八章實證性文章的寫作
節實證性論文框架的構建
第二節典型研究課題的簡介
附錄一
附錄二
附表
實驗手冊
實驗一異方差的檢驗與修正
實驗二虛擬變量在金融數據處理中的作用
實驗三金融數據的平穩性檢驗
實例四ARDL模型的運用
實驗五ARIMA模型的概念和構造
實驗六VAR模型的概念和構造
實驗七(G)ARCH模型在金融數據中的應用
實驗八聯立方程模型在金融數據中的應用
參考文獻
內容簡介
本書為“匡時”繫列下的“金融學繫列”之一。本書的寫作理念或者說預期目標就是,一方面力求把握和展現當代金融計量學的前沿成果,另一方面注重對學生定量分析能力和實證論文寫作能力的培養。本書是作者和同事講授金融計量學課程十餘年,結合教學和研究心得積累而成。靠前外類似的教材眾多,而本教材的特色在於:秉承寫作理念,在確保金融計量理論闡述完整的前提下,強調依托金融計量軟件對實證能力的訓練,強調對實證性論文寫作能力的培養。本書通過對Microfit和EViews兩個軟件的演示,借助於每章的案例和數據,借助於與教材配套的實驗手冊和軟件操作手冊,講解實證分析的具體實施,同時能讓學生感悟到兩個軟件的優勢互補,如ARDL邊限協整檢驗在Microfit中的操作,VAR和(G)ARCH模型在EViews中的操作,培養和提升學生獨立完成實證分析的能力。