內容簡介
全書分為11章,靠前章與第2章介紹了概率空間、條件期望及Jensen不等式等基礎知識。第3章到第7章介紹隨機過程的基本概念和主要類型,包括布朗運動、泊松過程、馬爾可夫過程、鞅等內容。後4章主要給出了隨機積分、伊籐公式與Girsanov定理、正倒向隨機微分方程、隨機控制等內容。本書適合作為財經類院校各專業的研究生或高年級本科生教材,也可供經濟、金融等行業的從業人員閱讀參考。
前言在學習金融衍生產品定價、風險理論、保險精算、不錯計量經濟學等學科時,需要用到隨機過程、隨機分析、隨機控制等隨機數學的大量基礎知識目前,讀者要掌握這些基礎知識,需要學習幾門不同的課程,這對於非概率統計專業的學生來說是很難實現的。為了滿足教學需求,作者收集整理了一些國內外相關教材、專著、研究論文,再加上自己的理解,編寫了本教材。 本書是為具備高等數學、線性代數、概率論與數理統計、常微分方程與偏微分方程等基礎的高年級本科生或研究生編寫的教材或教學參考書,也可作為經濟、金融等行業的從業人員的參考用書內容包括測度空間與概率空間、條件期望、隨機過程的基本概念、布朗運動、泊松過程、馬爾可夫過程、鞅、隨機積分、伊籐公式與Girsanov定理、隨機微分方程、隨機控制基礎等本教材可以為金融衍生產品定價、風險理論、保險精算、不錯計量經濟學等後繼課程的學習打......
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