李臘生、翟淑萍編著的《現代金融投資統計分析
(第3版全國統計教材編審委員會十二五規劃教材)》
是全國統計教材編審委員會“十二五”規劃教材，第
三版對第二版中的內容進行了修正和補充，彌補了第
二版中對金融風險管理相關內容介紹不足的缺限。從
統計分析和風險管理的視角，較為全面和繫統地介紹
了經典投資學理論，對有代表性的現代金融投資模型
及相關定理進行了繫統的梳理，並給出了較為詳盡的
數學推導與證明，另外書中配有案例和討論題增強了
本書的實用性和可操作性。可供高等院校經濟、管理
類高年級本科生和研究生用做教科書或教學參考書。

第一篇 基本理論
第一章 金融、不確定性與統計分析
第一節 金融的內在不確定性與統計分析
一、金融的內在不確定性
二、不確定性的統計描述
第二節 金融市場價格變動的隨機性與統計分析
第三節 金融風險管理中的統計方法
第四節 金融投資與預期
一、靜態預期
二、外推預期
三、適應性預期
四、理性預期
第二章 風險偏好及選擇
第一節 效用函數
第二節 風險的度量
第三節 風險承受能力及其偏好
第四節 無差異曲線
第五節 風險與收益的權衡及其選擇
一、有限個投資方案下的選擇
二、一般情形下的選擇
三、資產的*優配置
四、算例
第三章 無套利與有效市場假說(EMH)
第一節 無套利分析
一、MM定理
二、一個似乎矛盾的例子
三、無套利均衡的存在性
第二節 有效市場假說(EMH)
一、有效市場假設的形成
二、有效市場的分類
第三節 EMH的經驗分析
一、隨機遊動假說的經驗證據
二、EMH的經驗證據
三、來自於經驗分析的挑戰
第四節 分形簡介
一、分形幾何的提出
二、分形中的自相似
第五節 分形統計學簡述*
一、分形分布
二、分形分布中的特征參數
第六節 分形在金融投資中的應用
一、分形市場假說
二、分形結構的穩定性問題
三、投資起點與市場穩定性
第四章 金融風險管理理論
第一節 基於不確定性的金融風險管理理論
一、統計決策的基本要素
二、不確定性與概率分布
三、貝葉斯分析
四、決策準則
第二節 基於信息不對稱的金融風險管理理論
一、信息不對稱下的道德風險與逆向選擇
二、金融道德風險管理
三、委托一代理模型
四、金融逆向選擇風險管理
第三節 基於人文及心理特征的風險管理理論
一、噪聲交易風險管理
二、前景理論中的風險管理
三、認知偏差與風險管理
……
第二篇 基本模型
第五章 證券投資組合模型
第六章 基本資產定價模型（CAPM）與因素模型
第七章 VaR與風險管理
第三篇 工具與市場統計分析
第八章 債券投資與利率風險
第九章 股票市場投資分析
第十章 外彙市場與彙率風險
第十一章 期貨市場及杠杆投資
第十二章 期權市場及期權定價模型
附錄：部分思考與練習題答案
主要參考文獻