●第1章 概率論基礎 (1)
●1.1 概率空間 (1)
●1.1.1 概率 (1)
●1.1.2 條件概率與獨立性 (3)
●1.2 隨機變量與典型分布 (5)
●1.2.1 隨機變量 (5)
●1.2.2 典型分布 (7)
●1.2.3 多維隨機變量 (9)
●1.2.4 條件隨機變量 (10)
●1.2.5 獨立性 (11)
●1.3 隨機變量的函數 (13)
●1.3.1&nbs函數 (13)
●1.3.2&nbs函數 (13)
●1.4 數字特征 (16)
●1.4.1 黎曼-斯蒂階積分 (16)
●1.4.2 數學期望(或統計平均) (17)
●1.4.3 矩與聯合矩 (17)
●1.5 條件數學期望 (19)
●1.5.1 基本概念 (19)
●1.5.2 主要性質 (21)......
內容簡介
本書主要討論隨機過程的基礎理論和應用方法。全書共七章,內容包括:概率論基礎,隨機過程基礎,泊松過程及其推廣,馬爾可夫過程,二階矩過程及其均方分析,平穩過程,以及高階統計量與非平穩過程等。
本書強調隨機過程的基礎理論、物理意義與應用方法,注重理論聯繫實際,力求從概念的物理背景、理論的邏輯推導與應用的典型例子三個方面加以闡述。內容全面,敘述清楚,例題與圖示豐富,便於教學與自學。