內容簡介
研究表明許多經濟變量呈現出非線性動態調整機制,如果仍然采用線性自回歸模型來描述這些經濟變量的動態機制是不合適的,這無疑對經典時間序列分析方法論提出了新的挑戰。近年來,閾值自回歸(Threshold Autoregression,TAR)方法已成為時間序列非線性建模的主要研究領域之一。TAR原理方法是基於“分段”線性逼近,即把時間序列分割成幾個機制,每個機制上都采用不同的線性自回歸模型進行逼近,刻畫了時間序列在不同機制中呈現不同的動態特征。《閾值自回歸模型和閾值協整理論與方法研究》針對閾值自回歸和閾值協整的理論方法,研究各檢驗與估計方法的優缺點,對有關檢驗和估計方法進行改進,從理論上證明改進方法的適用性,並采取Monte—Cado模擬技術揭示新方法相對於舊方法的優越性。具體而言,本書共分8章內容,從各個方面研究閾值自回歸和閾值協整理論......