常浩、榮喜民著的《連續時間投資組合選擇理論
方法及其應用》是一本入門讀物，主要討論了幾類連
續時間投資組合選擇模型，比較適合金融投資領域的
高年級本科生和低年級研究生閱讀。本書重點探討了
不完全市場下的投資問題、限制性投資問題，隨機利
率與隨機波動率環境下的資產-負債管理問題以及投
資-消費問題等問題的相應解法以及數值解釋，而沒
有過多地探討諸如金融隨機模型的參數估計、投資人
風險偏好的確定以及投資策略的實證分析等金融實證
方面的問題。

第1章 緒論
1.1 課題研究背景
1.2 投資組合選擇理論
1.2.1 金融市場模型
1.2.2 效用函數理論
1.3 **外研究現狀
1.3.1 不**市場的研究
1.3.2 資產-負債管理問題的研究
1.3.3 限制性投資組合的研究
1.3.4 投資-消費問題的研究
1.4 本書的主要內容和創新
1.4.1 本書主要內容
1.4.2 本書主要創新
第2章 不**市場下動態資產分配的擴展研究
2.1 不**市場下基於指數效用和對數效用函數的動態資產分配
2.1.1 問題框架
2.1.2 不**市場轉化為**市場
2.1.3 **化市場下的*優投資策略
2.1.4 不**市場下的*優投資策略
2.1.5 算例分析
2.1.6 結論
2.2 不**金融市場下基於二次效用函數的動態資產分配
2.2.1 問題框架
2.2.2 不**市場轉變為**市場
2.2.3 不**市場下*優投資策略
2.2.4 算例分析
2.2.5 結論
2.3 不**市場下的*優投資-消費模型
2.3.1 問題框架
2.3.2 不**市場轉化為**市場
2.3.3 **化市場下的*優投資-消費策略
2.3.4 不**市場下的*優投資-消費策略
2.3.5 算例分析
2.3.6 結論
2.4 不**市場下基於指數效用*大化的資產-負債管理模型
2.4.1 問題框架
2.4.2 不**市場下*優投資策略
2.4.3 結論
第3章 隨機環境下的資產-負債管理問題
3.1 負債情形下效用投資組合選擇的隨機控制
3.1.1 問題框架
3.1.2 *優投資組合
3.1.3 算例分析
3.1.4 結論
3.2 隨機參數和隨機資金流環境下的投資組合優化
3.2.1 問題框架
3.2.2 *優投資組合
3.2.3 結論
3.3 Vasicek利率模型下帶有負債的投資組合優化
3.3.1 問題框架
3.3.2 HJB方程與Lagendre變換
3.3.3 *優投資組合
3.3.4 算例分析
3.3.5 結論
3.4 CIR利率模型下基於二次效用的資產-負債管理模型
3.4.1 問題框架
3.4.2 HJB方程和Legendre變換
3.4.3 *優投資策略
3.4.4 算例分析
3.4.5 結論
3.5 Heston模型下基於HARA效用的資產-負債管理模型
3.5.1 問題框架
3.5.2 HJB方程和Legendre變換
3.5.3 *優投資策略
3.5.4 算例分析
3.5.5 結論
第4章 借貸利率限制下動態資產分配的擴展研究
4.1 借貸利率限制下的動態資產分配
4.1.1 問題框架
4.1.2 *優投資組合
4.1.3 算例分析
4.1.4 結論
4.2 借貸利率限制下的均值-方差資產-負債管理模型
4.2.1 問題框架
4.2.2 *優投資組合
4.2.3 有效前沿
4.2.4 算例分析
4.2.5 結論
4.3 CEV模型下帶有借貸利率限制的動態均值-方差模型
4.3.1 問題框架
4.3.2 *優投資組合
4.3.3 有效前沿
4.3.4 結論
第5章 隨機環境下的投資-消費問題
5.1 Ho-Lee利率模型下的投資-消費模型
5.1.1 問題框架
5.1.2 *優投資-消費策略
5.1.3 算例分析
5.1.4 結論
5.2 Vasicek利率模型下的投資-消費模型
5.2.1 問題框架
5.2.2 HJB方程和Legendre變換
5.2.3 *優投資-消費策略
5.2.4 算例分析
5.2.5 結論
5.3 CEV模型下的投資-消費模型
5.3.1 問題假設
5.3.2 *優投資-消費策略
5.3.3 數值分析
5.3.4 結論
5.4 CIR利率與Heston環境下的投資-消費模型
5.4.1 問題模型
5.4.2 *優投資-消費策略
5.4.3 數值分析
5.4.4 結論
第6章 總結與展望
6.1 工作總結
6.2 研究展望
6.2.1 不**市場的未來研究方向
6.2.2 資產-負債管理問題的未來研究方向
6.2.3 限制性投資組合的未來研究方向
6.2.4 投資-消費問題的未來研究方向
參考文獻