《中國私募證券投資基金行為與監管研究》由鞏雲華著，通過對成熟市場**和地區監管經驗的比較，對我國私募證券投資基金內涵的界定，對私募證券投資基金運行的現狀、特點和投資行為及影響因素的分析，提出適合中國證券市場和私募證券基金發展特點的監管建議。

1 緒論
1.1 選題背景及選題意義
1.1.1 私募基金正成為影響**金融市場穩定的重要力量
1.1.2 後危機背景下私募基金監管方向和監管內容的爭議
1.1.3 **私募證券投資基金業面臨發展與規範的矛盾
1.2 研究意義
1.2.1 繫統研究私募基金有利於證券市場的健康發展
1.2.2 繫統研究私募基金有利於保護投資者的利益
1.2.3 繫統研究私募基金有利於提高證券市場的運行效率
1.3 研究思路、主要內容及結構安排
1.3.1 本書的研究思路
1.3.2 本書的主要內容和結構安排
1.3.3 本書的主要創新點
1.3.4 本書研究的不足之處
2 私募基金投資行為理論述評及文獻綜述
2.1 機構投資者與市場效率
2.1.1 機構投資者與有效市場假說
2.1.2 機構投資者與資本市場效率的衡量
2.1.3 私募基金行為與資本市場的微觀效率
2.2 私募基金行為與證券市場的穩定
2.2.1 機構投資者行為理論的發展
2.2.2 機構投資者行為理論
2.2.3 機構投資者行為特征
2.2.4 私募基金與證券市場穩定的**研究
2.2.5 私募基金與證券市場穩定的國外研究
2.3 私募基金行為與投資者風險、公司治理
2.3.1 私募基金與投資者：委托一代理
2.3.2 機構投資者與公司治理
2.3.3 機構投資者參與公司治理的作用
3 私募基金監管的理論比較及文獻述評
3.1 證券監管理論的比較分析
3.1.1 主張強化監管的理論辨析
3.1.2 主張管制失靈的理論辨析
3.1.3 主張監管無益的理論辨析——金融抑制、金融深化與金融約束辨析
3.2 對衝基金規制的新理念辨析
3.2.1 巴塞爾委員會：強化交易對手監管
3.2.2 IOSCO：增強對衝基金的透明度
3.2.3 BIS：重點監管衍生品交易
3.2.4 IMF：有限監管
3.2.5 FSF：限制對衝基金高杠杆
3.3 海外對衝基金監管研究述評
3.3.1 對衝基金監管必要性的爭議
3.3.2 對衝基金監管體制比較研究
3.3.3 對衝基金監管模式比較研究
3.4 中國私募證券基金監管研究述評
3.4.1 中國私募證券投資基金屬性的研究綜述
3.4.2 中國私募證券投資基金監管思路的研究
4 海外私募基金監管比較與借鋻
4.1 海外私募證券投資基金監管制度比較
4.1.1 海外私募基金發展概述
4.1.2 秉承效率優先理念的經濟體注重自律監管
4.1.3 秉承安全優先理念的經濟體注重政府監管
4.2 海外私募證券投資基金監管內容比較
4.2.1 美國：豁免條款限制
4.2.2 英國：自律監管為主的內容組合
4.2.3 中國香港地區：管理人規範和信息披露要求
4.2.4 日本：投資者資格限制
4.2.5 中國臺灣地區：投資者資格和募集方式限制
4.3 金融危機與私募基金監管
4.3.1 對衝基金風險外溢效應明顯
4.3.2 金融創新加劇對衝基金風險
4.3.3 自律監管使對衝基金風險累積
5 中國私募基金發展的現狀與問題
5.1 中國私募基金的特點及內涵辨析
5.1.1 私募證券投資基金的內涵
5.1.2 私募基金的特點
5.1.3 私募證券投資基金相關概念辨析
5.2 中國私募證券投資基金的存在形式
5.2.1 信托公司證券投資信托計劃
5.2.2 基金公司多客戶特定資產管理計劃
5.2.3 證券公司集合資產管理計劃
5.2.4 民間私募
5.2.5 私募基金不同存在形式的異同
5.3 中國私募證券投資基金發展的歷程及特點
5.3.1 信托公司證券投資信托計劃的發展歷程及特點
5.3.2 證券公司集合資產管理計劃的發展歷程及特點
5.3.3 基金公司特定客戶資產管理計劃的發展歷程及特點
5.4 本章研究結論
6 私募基金的投資行為實證分析——以陽光私募為例
6.1 陽光私募投資行為與上市公司效率
6.1.1 問題的提出
6.1.2 文獻綜述及研究思路
6.1.3 研究樣本與數據選取
6.1.4 建模
6.1.5 實證檢驗過程
6.1.6 實證檢驗結論
6.2 陽光私募投資行為與證券市場波動
6.2.1 問題的提出
6.2.2 文獻回顧
6.2.3 研究方法與數據的選取
6.2.4 實證結果
6.2.5 實證分析結論
6.3 陽光私募反饋交易行為及影響因素分析
6.3.1 時間序列變量的選取
6.3.2 Granger因果檢驗分析
6.3.3 Granger因果檢驗結論
6.4 陽光私募投資行為多變量協整檢驗
6.4.1 問題的提出
6.4.2 研究思路及數據和變量的選取
6.4.3 時間序列協整檢驗結果
6.5 本章研究結論
6.6 本章相關檢驗過程附表
6.6.1 陽光私募協整檢驗數據袁
6.6.2 協整檢驗的EViews過程
7 研究結論與政策建議
7.1 研究結論
7.1.1 關於私募基金監管經驗的借鋻
7.1.2 中國A股市場私募基金的特點
7.1.3 關於私募證券投資基金的行為特征
7.2 政策建議
7.2.1 明確私募證券投資基金的法律內涵
7.2.2 建立繫統的監管制度
7.2.3 完善監管內容和監管措施
參考文獻
附錄 私募基金持股比例表