路德維希B.欽塞瑞尼、金大煥著的《量化股票組合管理(積極型投資組合構建和管理的方法)》是一部雄心勃勃的書籍，不僅建造了量化股票投資管理所需的各式各樣的重型裝備，還為讀者提供了大量相關的實用案例。作者們堅信主動管理能夠成功，他們的著作既為有效市場/指數基金世界的量化被動管理，也為主動投資經理提供了可靠的實踐指南。在*大多數情況下，人們將量化管理與被動管理畫上了等號，認為主動量化管理是不可能的。本書的作者們通過嚴格的論述推翻了這些陳舊的觀念，為主動投資經理利用量化工具管理組合開闢了道路。本書讀者會很快了解到，量化管理是一種值得利用的工具，能幫助他們*好地評估和實施其基本面投資想法，並且能幫助他們**控制投資組合的風險水平。

譯者序
**序
序言
記號與縮寫
**部分 全書內容總述
第1章 量化股票組合管理的威力
1.1 引言
1.2 量化股票組合管理的優勢
1.3 相似投資情景中的定量與定性方法
1.4 本書概覽
1.5 結論
習題
第2章 量化股票組合管理的基本原則
2.1 引言
2.2 量化股票組合管理α
2.3 量化股票組合管理的七條原則
2.4 原則1與原則2：市場有效性與量化股票組合管理
2.5 原則3與原則4：基本法則、信息準則以及量化股票組合管理
2.6 原則5～原則7：量化股票組合管理中的統計學問題
2.7 結論
習題
第3章 量化股票組合管理的基本模型
3.1 引言
3.2 量化股票組合管理的基本模型與組合的構建過程
3.3 基本模型的等價
3.4 使用Z值進行股票篩選與排序
3.5 模型的混合與信息準則
3.6 選擇正確的模型
3.7 結論
習題
第二部分 組合的構建與維護
第4章 因子與因子選擇
4.1 引言
4.2 基本面因子
4.3 技術因子
4.4 經濟因子
4.5 其他因子
4.6 因子選擇
4.7 結論
附錄4A 因子定義表
習題
第5章 股票篩選與排序
5.1 引言
5.2 順序篩選法
5.3 基於**投資策略的順序篩選法
5.4 同步篩選法與加總Z值
5.5 加總Z值與期望收益率
5.6 加總Z值與多因子α
5.7 結論
附錄5A 基於**投資策略的股票篩選法