●章宏觀金融風險及其管理繫統
●節宏觀金融風險的本質特征與管理理念演變
●第二節宏觀金融風險的理論與模型:文獻綜述
●第三節金融危機給我們的啟示:剖析一個新樣本
●第四節宏觀金融風險管理模塊構成及其實施的有效性
●第二章宏觀金融風險的識別和測度
●節宏觀金融風險衝擊來源的識別與診斷
●第二節支付繫統的有效性和安全性
●第三節資產負債表渠道傳犖的金融風險:矩陣法的改進
●第四節銀行繫統性風險:雙因素GARCH模型的改進
●第五節VaR在宏觀金融風險管理中的應用
●第六節對保險巿場宏觀金融風險的研究
●第七節宏觀金融風險的跨國傳染
●第八節宏觀金融危機發生概率計算:萊哈爾風險管理法
●第三章宏觀金融風險的預警和監測(一)
●節CAMELS、BASEL協議與FSAP:指標體繫與監管理念比較
●第二節貨幣與金融統計國際規範的風險管理理念
●第三節宏觀金融風險預警與監測指標體繫研究
●第四節宏觀金融風險預警與監測模型
●第四章宏觀金融風險的預警和監測(二)......
內容簡介
本書從統計方法論視角展開宏觀金融風險管理的繫統研究。