內容簡介

隨著利率市場化進程的不斷加快，商業銀行的諸多資產負債中都會蘊含著很強的期權特征；因此，基於期權分析視角，研究探討商業銀行隱含期權定價問題則成為目前金融理論研究中的重要內容。本書以金融資產定價原理為理論基礎，以期權定價的蒙特卡羅模擬方法為分析框架，運用隨機過程與隨機分析、經濟計統計等分析手段，對商業銀行隱含期權定價問題進行繫統、深入的研究與探討。與靠前相關研究相比，本書研究內容主要體現在銀行隱含期權定價的理論模型與隨機模擬兩個方面：針對銀行隱含期權的復雜期權特征，運用蒙特卡羅模擬方法建立其價格的數值計算模型和模擬實現程序，進一步完善銀行隱含期權定價的數值計算方法體繫。理論研究成果主要解決商業銀行中存貸款利率隱含期權價格的確定計算問題，也為銀行設置合理存貸利率水平提供科學決策依據。基於以上內容特點，《商業銀行隱含期權定價的理論方法與蒙特卡羅模擬》主要適合於從事金融資產定價、商業銀行管理......