●章緒論1
●1.1研究背景與意義1
●1.2研究方法與邏輯結構4
●1.3研究框架與主要創新點6
●第2章流動性與金融繫統穩定的研究現狀9
●2.1流動性與金融繫統穩定的界定和度量研究9
●2.2流動性衝擊影響金融繫統穩定的研究現狀14
●2.3金融繫統流動性狀態轉換機制及其變點檢測的研究現狀19
●2.4流動性衝擊金融繫統穩定的傳導擴散機制研究23
●2.5流動性衝擊金融繫統穩定的動態效應研究29
●2.6基於金融繫統穩定的流動性監控研究31
●第3章全球化條件下流動性衝擊金融繫統穩定的現實表現38
●3.1流動性周期變動衝擊金融繫統穩定研究38
●3.2流動性狀態轉換衝擊金融繫統穩定研究45
●3.3投資者情緒、賣空約束與市場流動性:基於行為金融學視角52
●3.4信息衝擊與流動性價值73
●3.5本章小結92
●第4章基於金融繫統穩定的流動性度量與狀態轉換機制研究94
●4.1流動性度量的基本模型94
●4.2基於金融繫統穩定的多維度流動性度量模型構建101......
內容簡介
本書研究流動性衝擊下的金融繫統行為,構建優選化視角下基於金融繫統穩定的多維流動性度量模型,流動性衝擊的狀態轉換機制模型,流動性循環生成及其對金融繫統穩定衝擊的傳導擴散機制模型,研究不同流動性層次及其相互之間的傳導擴散機制,不同傳導渠道的流動性衝擊傳導擴散機制,對流動性衝擊的動態溢出效應、乘數效應和國家間的流動性衝擊效應進行測度和評價,深入揭示流動性衝擊金融繫統穩定的傳導擴散機理,構建流動性衝擊的監控體繫,實現金融繫統的內在穩定。
** 章 緒論
1.1 研究背景與意義
1.1.1 研究背景
1. 流動性衝擊對優選金融繫統穩定形成嚴峻挑戰
自20 世紀70 年代中後期,金融危機頻繁爆發,流動性過剩或者流動性不足嚴重衝擊了優選金融體繫。無論是1997 年的東南亞金融危機、1998 年的俄羅斯短期國債違約、1999 年的長期資本管理公司倒閉、2001 年“9
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