●序言
●1 利率及貼現率
● 1.1 利息與利率
● 1.2 利息的計算
● 1.3 零利率、現期利率和遠期利率
● 1.4 即時利率（Instaneous Interest Rate）
● 1.5 現值和貼現率
● 1.6 現金流及其現值
●2 利率金融產品
● 2.1 利率曲線和利率金融產品
● 2.2 定期存款及期貨（Euro Dollar Future）
● 2.3 遠期利率協議（Forward Rate Agreement FRA）
● 2.4 債券（Bond）
● 2.5 利率掉期（Interest Rate Swap）
● 2.6 小結
●3 日期序列
● 3.1 到期日、付款日及日記數基準
● 3.2 結算日（Spot Day）
● 3.3 起息日、止息日和指標利率起、止日
● 3.4 指標利率確定日（Reset Day）和利率截止日 （Rate Cut—off Day）......
內容簡介
利率曲線的構造，是定量金融學中的一項極為重要的內容之一。對於金融業的從業人員來說，利率曲線構造的水準直接影響金融產品交易員的業績，也考量了投資銀行風險管理的能力。
本書專注於利率曲線及其構造的介紹，盡管書中大量運用了現代數學的描述手段，但研究的是金融問題而不是數學問題，內容展開的重點是對金融概念的理解與把握。由於利率曲線的構造有很強的實踐性，書中還專門講解了相關的軟件編程知識。
本書是靠前較為少見的專述利率曲線的著作，加之作者有在華爾街從業的寶貴經歷和實踐經驗，使本書既能作為高校金融類專業師生的教學讀物，也能為金融從業人員提供相應的理論知識和工作借鋻。
1 利率及貼現率
1.1 利息與利率
利息對大家來說並不會陌生。如果你向銀行借按揭貸款，你就要付給銀行利息。反之，如果你把錢存在銀行裡，相當於你把錢借給銀行，通常銀行就會付給你利息。因此無論哪種情況，如果站在借錢方的角度來看，利息可以看作是占用別人資金所必須支付的租金，具體多少則決定於利率和貸款期的長短。這就好像你租房需要付房租一樣：利率就相當於月租金，貸款期就相當於租期。
我們通常把租房費當作生活費用的一部分。同樣，貸款利息也可以被看作是投資的成本。把利息看作是投資成本這點很重要，這和我們以後要介紹的貼現率的概念密切......
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