內容簡介
保險是經營風險的行業,風險的評估和定價是保險公司很為核心的競爭力。本書以保險業為研究對像,討論了相應的風險模型及其應用,主要包括損失概率、損失次數、損失金額和累積損失的分布模型以及它們的預測模型,同時還探討了巨災損失和相依風險的建模問題。在實證研究中,以R語言為計算工具,提供了詳細的程序代碼,方便讀者再現完整的計算過程。本書適合風險管理、保險與精算等相關專業的高年級學生、研究人員或從業人員參考。
前言
保險是經營風險的行業,風險的評估和定價是保險公司最核心的競爭力。風險的內涵十分豐富,可以從不同的角度進行劃分和歸類。以保險風險為例,可以分為財產風險、人身風險、責任風險、信用風險等。本書所謂的風險,主要是指保險風險,或者更具體地說,是指保險損失的風險。保險損失具體表現為損失概率、損失次數和損失金額的大小,相應地,風險模型也就包括損失概率模型、損失次數模型、損失金額模型和累積損失模型。本書討論的風險模型雖然以財產與責任保險業務為主要背景,但也可以擴展到信用風險評估和金融風險管理等領域,具有更加廣泛的應用價值。
作者在中國人民大學統計學院為風險管理與精算專業的研究生講授“風險模型”課程已有十餘年,在此期間先後完成了包括國家社會科學基金重大項目、國家自然科學基金面上項目、教育部人文社會科學重點研究基地重大項目在內的十餘項風險管理與精算方向的研究課題,取得了一定的研......
"