連續時間金融(修訂版)(上下冊)
作 者: [美]羅伯特·C·默頓 著作 郭多祚,王遠林,徐占東 譯者
定 價: 88
出?版?社: 中國人民大學出版社
出版日期: 2013年01月01日
頁 數: 668
裝 幀: 平裝
ISBN: 9787300169491
●篇 連續時間模型的金融基礎和數學基礎
●章 現代金融學
●第2章 投資組合選擇和資本市場理論導論：靜態分析
●2.1 引言
●2.2 單期投資組合選擇
●2.3 單期模型中證券和投資組合的風險度量
●2.4 張成定理、分離定理和共同基金定理
●第3章 連續時間模型的數學和經濟學假設
●3.1 引言
●3.2 “無稀有事件”的連續樣本路徑過程
●3.3 存在“稀有事件”的連續樣本路徑過程
●3.4 存在“稀有事件”的非連續樣本路徑過程
●第2篇 連續時間模型中的最優消費和投資組合選擇
●第4章 不確定情況下的投資組合選擇：連續時間情形
●4.1 引言
●4.2 動態模型：預算方程
●4.3 兩資產模型
●4.4 常相對風險厭惡
●4.5 動態行為和遺贈評價函數
●4.6 無限期界......
內容簡介
本書從代理人可以在連續時間中調整其決策這樣一個模型出發，發展了金融數學和金融經濟理論。本書從頭至尾都運用連續時間模型的分析方法，分別闡釋了*優消費和投資組合選擇、認股權證和期權定價理論、公司財務和金融中介理論的未定權益分析、金融跨期均衡理論、連續時間模型在某些公共財政問題中的應用。 在本修訂版中，新增加了大學捐贈基金管理等內容。
