內容簡介
全書分為以下八部分：**部分為引言，包括研究背景與意義、研究內容、研究思路與框架、研究方法與工具；第二部分著重利用非線性模型研究人民幣彙率的決定，主要包括：基於LSTAR模型的購買力平價再研究、基準貨幣選擇對彙率非線性特征的影響；基於Markov 轉移模型的彙率非線性決定研究、基於狀態空間模型的人民幣彙率時變性研究；第三部分對人民幣彙率波動進行識別，著重研究其波動特征。主要包括彙率波動的ARCH類模型識別、人民幣彙率的平穩性研究、人民幣彙率結構突變杠杆效應研究、基於Monte Carlo及自舉神經網絡的彙率面板單位根檢驗等；第四部分著重研究彙率的物價傳遞效應。主要包括彙率影響物價水平的理論模型構建、基於遞歸VAR模型的彙率傳遞實證研究、經濟周期視角下的彙率傳遞非對稱性研究、基於邊限協整模型的彙率傳遞非對稱性研究、基於面板與VAR模型的BRICS彙率傳遞研究等；第五部分著......
