內容簡介

奇異期權是金融衍生工具創新發展的不錯形態，它具有標準期權不具備的一些特性，這給期權定價問題帶來了很大挑戰。本書從不同金融環境下五種奇異期權的特性出發，通過擴展傳統的BlackScholes方法和樹格等方法研究雙重障礙期權、CEV過程中領子期權和回溯期權、跳分形過程中延展期權和美式交換期權定價問題。主要內容如下：
（1） 在等價鞅測度下,導出服從CEV擴散過程下領子期權的解析定價公式。借助非中心χ2分布餘函數近似算法提供了便於實際應用的數值模擬方法，並討論了CEV過程中依賴時間參數下定價公式的拓廣形式。
（2） 研究雙重障礙期權定價的離散方法，使用反射原理計算觸及上下障礙的軌線數，並拓展BoyleLau方法計算時步數，從而減少傳統CoxRossRubinstein二項式算法的偏差，利用數值模擬結果驗證所提出離散方法的準確和有效性。
（3）&......