●章引言
節背景與研究意義
第二節總體分析框架與研究結構
第三節主要內容與創新之處
第四節相關概念界定
第二章文獻綜述
節網絡理論和模型
第二節以未定權益方法(CCA)測度宏觀金融風險
第三章數據分析
節宏觀金融風險分析和金融資產負債表數據
第二節目前我國的數據狀況
第三節存量數據的選取、處理、彙整與編制
第四節數據應用
第四章中國宏觀金融基本情況分析
節存量數據解析
第二節金融資產淨值
第三節流量數據解析
第四節宏觀金融關聯情況
第五章以未定權益分析方法(CCA)測度中國宏觀金融風險
節理論、模型與運算方法
第二節參數取值
第三節2000~2008年中國宏觀金融風險的狀況
第六章宏觀金融風險演變的非線性機制
節杠杆率與風險指標
第二節波動率與風險指標
第三節隱含資產市場價值與風險指標
第四節風險指標在多個風險因子共同作用下的非線性演變
第七章中國宏觀金融風險聯動的現實演變狀況
節風險傳染的現實表現
第二節度量國民經濟機構部門間的風險傳染
第三節風險聯動機制概述
第八章宏觀金融網絡模型與資產-負債表傳染
節優選熵方法
第二節按照金融工具細分的部門間資產-負債表
第三節中國宏觀金融網絡模型
第四節部門間資產-負債表傳染的軌跡識別與定量分析
第五節CCA財務報表關聯網絡與基於會計數據的金融關聯網絡
第九章風險聯動綜合傳染機制
節資產-負債表傳染與宏觀金融風險
第二節波動率攀升與宏觀金融風險
第三節機構部門風險調整後金融資產價值的變化
第四節國民經濟機構部門間的風險傳染
第五節宏觀金融風險傳染的非線性機制
第十章結語與政策探討
節研究結論
第二節研究前景展望
第三節政策探討
附錄
參考文獻
後記
內容簡介
本書致力於研究中國宏觀金融繫統性風險的監測與防範。首先,本文利用未定權益分析方法(CCA),在彙集、處理與整合編制多方數據的基礎上,建立了國民經濟機構部門層面的風險財務報表,並量化分析了2000-2008年我國宏觀金融風險敞口的動態演變。進而,文章深入探討了宏觀金融風險的演變機制。在明晰了主要風險因子及其波動原因的基礎上,分析並直觀演示了國民經濟機構部門金融風險積聚的非線性機制;繼而研究了同樣具有危害性的部門間非線性風險傳染機制。通過有效揭示風險積增和傳染的非線性機制,在詮釋了危機爆發的非線性特性的同時,從理論與實證層面闡明了,測度繫統風險、密切監控宏觀金融狀況以防範金融危機於未然的重要性。其次,通過網絡模型量化分析了衝擊在經濟中的傳導及繫統危機的演生過程。利用我國2007、2008年宏觀金融的存、流量數據,建立了基於會計數據的中國國民經濟機構部門間金融關聯網絡模型。模型的數據基礎是按各類......