●推薦序
緣起
章
利率互換基礎介紹/1
回遠期利率協議/2
第二回初見利率互換/10
第三回利率期限結構/17
第四回貼現利率登場/23
第五回深究貼現利率/31
第六回簡談合約估值/39
第七回插值法的介紹/45
小結一由始至終的估值運算/52
第二章
利率互換的歷史/59
第八回利率互換的裡程碑/60
第九回穿越利率互換市場Ⅰ/65
第十回穿越利率互換市場Ⅱ/70
小結二圖釋利率互換歷史/75
第三章
利率互換的應用/77
第十一回利率互換實戰應用Ⅰ/78
第十二回利率互換實戰應用Ⅱ/84
第十三回利率互換實戰應用Ⅲ/89
小結三機構實戰應用總結/94
第四章
利率互換的交易策略/99
第十四回利率互換的DV01/100
第十五回利率互換的息差和騎乘/106
第十六回利率互換的期差交易/111
第十七回利率互換的基差交易/117
第十八回期差和基差的混搭/122
第十九回債券互換和資產互換/128
番外篇離岸的NDIRS市場/134
第五章
利率互換的衝銷/139
第二十回利率互換衝銷的介紹I/140
第二十一回利率互換衝銷的介紹Ⅱ/144
第二十二回利率互換衝銷的介紹Ⅲ/149
小結四利率互換衝銷總結/155
第六章
影響利率互換的因素分析/159
第二十三回經濟和政策對利率互換的影響/160
第二十四回資金與定盤利率對利率互換的影響/167
第二十五回利率互換的技術面分析/174
第二十六回相關產品和機構行為/180
第七章
其他利率衍生品與利率互換/187
第二十七回相關的利率衍生品介紹篇/188
第二十八回相關的利率衍生品國債期貨篇/193
第二十九回相關的利率衍生品債券遠期篇/199
第三十回相關的利率衍生品標準利率互換篇/205
第三十一回相關的利率衍生品CMS篇/212
第三十二回相關的利率衍生品利率期權篇/219
第八章
量化交易與人工智能/229
第三十三回量化交易與人工智能I/230
第三十四回量化交易與人工智能Ⅱ/239
後記/244
參考文獻/246
內容簡介
利率互換在中國已經過十多年的發展，但因其為銀行間交易品種，且技術門檻高、從業人員少，不為大眾所熟知。
而隨著固收市場的縱深化發展，利率互換逐漸走入投資者視野，成為不可或缺的對衝和盈利工具。
當前市面上的相關書籍多以理論為主，缺乏專研利率互換且貼近中國市場實務的書籍。
本書不同於以往晦澀的專業書籍，以“小布”的闖關故事為線索，將復雜的理論概念和模型以簡單易懂的方式呈現出來，並從一線從業者的視角，將理論融入實際操作，緊扣中國市場實務，帶領讀者從入門到實操，是一本實用的人民幣利率互換使用手冊。
本書由利率互換的基礎介紹開始帶領讀者入門，過渡到中國利率互換市場的回顧和機構應用，手把手帶領讀者進行策略分析、交易思路、估值、衝銷等方面的實務學習，介紹了利率互換和其他衍生品的交叉應用，很後暢想了未來量化交易的思路。
是靠前較為完整、接近實務的利......
