●章走進量化投資
●1.1量化投資的概念
●1.2量化投資的歷史沿革
●1.3量化投資的理解誤區
●1.4量化投資的優點
●1.5量化投資的缺點
●1.6量化投資在我國的發展
●第2章量化投資策略的構建與注意事項
●2.1量化投資策略開發框架流程
●2.2量化投資策略的陷阱
●2.3量化投資策略的評價標準
●第3章多因子模型
●3.1多因子模型的概念
●3.2多因子模型的理論基礎
●3.3多因子模型的構建流程
●附錄BARRA CNE5的風格因子
●第4章經典價值投資策略
●4.1三一投資管理公司價值選股法
●4.2伯頓G.馬爾基爾的投資漫步原則
●4.3惠特尼?喬治的小型價值股投資法......
內容簡介
隨著我國資本市場的迅速發展與日臻成熟,專業投資者在市場所占比例不斷上升,對於投資策略的需求也在不斷提高,基於金融計量學和計算機技術的量化投資策略開始蓬勃發展。本書作者在大量參考靠前外理論文獻、量化基金前沿策略的基礎上,結合自身多年的投資實踐撰寫了本書。本書致力於突出各類量化投資策略的構建和數據案例分析,包括構建多因子模型、經典價值投資策略、事件驅動策略、擇時策略、商品期貨CTA量化投資策略以及統計套利等,以期對量化投資從業人員有所幫助。