●章 緒論
節 研究背景與研究意義
一 研究背景
二 研究意義
第二節 研究思路與研究內容
一 研究思路
二 研究內容
第三節 研究方法
第四節 本書的創新與不足
第二章 理論基礎與研究現狀
節 影子銀行概念的界定
一 國外學者對影子銀行的定義
二 國內學者對影子銀行的定義
三 本書對中國影子銀行的定義
第二節 影子銀行相關理論基礎
一 金融創新理論
二 金融中介理論
三 金融自由化理論
四 監管套利理論
第三節 國內外研究現狀
一 國外相關研究現狀
二 國內相關研究現狀
三 國內外相關研究評價
本章小結
第三章 中國影子銀行發展概述
節 中國影子銀行的識別標準與特點
一 中國影子銀行的識別標準
二 中國影子銀行的特點
第二節 中國影子銀行的發展現狀與趨勢
一 中國影子銀行的構成及運行模式
二 中國影子銀行的規模
三 中國影子銀行的發展趨勢
第三節 中國影子銀行快速發展的原因
一 資金供求不均衡
二 投資者追求高收益
三 機構追求高利潤
本章小結
第四章 中國影子銀行宏觀經濟效應的理論分析
節 影子銀行對貨幣供應量的影響
一 影子銀行對貨幣乘數的影響
二 影子銀行的信用創造效應
三 影子銀行對貨幣流動性的影響
第二節 影子銀行對利率和儲蓄的影響
一 影子銀行對利率市場化的影響
二 影子銀行對儲蓄的影響
第三節 影子銀行對實體經濟的影響
一 影子銀行對實體經濟的積極影響
二 影子銀行對實體經濟的消極影響
第四節 影子銀行對通貨膨脹的影響
一 通過影響貨幣供應量影響通貨膨脹
二 通過影響成本影響通貨膨脹
三 通過影響供需平衡影響通貨膨脹
本章小結
第五章 中國影子銀行宏觀經濟效應的實證分析
節 指標選取及數據處理
一 指標選取
二 數據處理
第二節基礎檢驗
一 平穩性檢驗
二 格蘭傑因果關繫檢驗
第三節 基於VAR模型的脈衝響應函數
一 VAR模型滯後結構的檢驗
二 脈衝響應函數分析
三 方差分解
本章小結
第六章 中國影子銀行短期宏觀經濟效應的監管對策
節 完善貨幣政策框架
一 改良貨幣供應量的統計口徑
二 改進貨幣政策傳導機制
三 改善貨幣政策工具
第二節 對影子銀行通貨膨脹效應的監管措施
一 化融資渠道
二 控制影子銀行規模
三 規範影子銀行業務
本章小結
第七章 中國影子銀行長期宏觀經濟效應的監管對策
節 構建中國影子銀行的宏觀審慎監管框架
一 明確監管機構與權限
二 完善監管協調機制
三 設計研發宏觀審慎監管政策工具
第二節 健全信息披露制度和風險預警、隔離機制
一 健全信息披露制度
二 健全風險監測和預警機制
三 健全風險隔離機制
第三節 加強對影子銀行的全面監管
一 完善影子銀行監管的法律法規
二 強化影子銀行內控監管
三 強化對中國影子銀行重點領域的監管
四 強化影子銀行國際監管合作
本章小結
研究結論
附錄一 影子銀行對我國貨幣政策的影響與對策
附錄二 我國影子銀行對實體經濟的影響及對策
參考文獻
後記
內容簡介
本書在梳理了靠前外影子銀行研究現狀和影子銀行相關理論基礎上，繫統的分析了中國影子銀行的發展現狀，提出了中國影子銀行的識別標準，研究了影子銀行的構成種類、運行方法及發展趨勢，估算出影子銀行的規模。並從理論研究和實證研究兩個角度探討了中國影子銀行對宏觀經濟的影響。運用近期新的月度數據，通過VAR模型繫統地分析了影子銀行對貨幣供應量、儲蓄、經濟增長、固定資產投資以及物價等宏觀經濟指標的影響及影響程度。得出影子銀行短期內會影響貨幣供應量、引起物價水平的強烈波動；長期會影響居民儲蓄，增加全社會固定投資、促進經濟增長的結論。很後，根據實證分析結果，創新性的將影子銀行的宏觀經濟效應分為短期宏觀經濟效應和長期宏觀經濟效應，並分別提出政策建議。
