金融衍生工具與風險管理(英文版第10版高等學校經濟類雙語教學
作 者: (美)唐·M.錢斯//羅伯特·布魯克斯 著
定 價: 69
出?版?社: 中國人民大學出版社
出版日期: 2020年01月01日
頁 數: 440
裝 幀: 平裝
ISBN: 9787300276922
●前言 章 導論 1-1衍生產品市場與工具 1-2基礎資產 1-3金融市場和衍生產品市場上的重要概念 1-4現貨市場和衍生產品市場之間的基本聯繫 1-5衍生產品市場的角色 1-6對衍生產品市場的批評 1-7衍生產品的誤用 1-8衍生產品與道德 1-9衍生產品與職業 1-10關於衍生產品的信息來源 1-11本書概覽 第2章 衍生產品市場的結構 2-1衍生產品的類型 2-2衍生產品市場的起源與發展 2-3交易所上市衍生產品交易 2-4場外衍生產品交易 2-5清算與結算 2-6市場參與者 2-7交易成本 2-8稅收 2-9衍生產品市場的監管 部分 期權 第3章 期權定價原則 3-1基本符號和術語 3-2看漲期權的定價原則 3-3看跌期權的定價原則 第4章 期權定價模型:二項式模型 4-1單期二項式模型 4-2二期二項式模型 4-3二項式模型的擴展 第5章 期權定價模型:Black-Scholes-Merton模型 5-1Black-Scholes-Merton公式的起源 5-2 Black-Scholes-Merton模型作為二項式模型的局限性 5-3Black-Sholes-Merton模型的假設 5-4諾獎公式 5-5 Black-Scholes-Merton模型中的變量 5-6股票分紅時的Black-Scholes-Merton模型 5-7 Black-Scholes-Morton模型和關於美式看漲期權的部分見解 5-8看跌期權定價模型 5-9管理期權風險 第6章 基本期權策略 6-1術語和符號 6-2股票交易 6-3看漲期權交易 6-4看跌期權交易 6-5看漲期權與股票的組合:拋補看漲期權 6-6看跌期權與股票的組合:保護性看跌期權 6-7合成式看跌期權和看漲期權 第二部分 遠期、期貨和互換 第7章 遠期、期貨和期貨期權的定價原則 7-1一般持有套利 7-2基礎工具產生現金流時的持有套利 7-3定價模型 7-4期貨期權定價 第8章 期貨套利策略 8-1短期利率套利 8-2中長期利率套利 8-3股指套利 8-4外彙交易套利 第9章 遠期和期貨對衝、價差和目標策略 9-1為什麼進行對衝 9-2對衝概念 9-3確定對衝比率 9-4對衝策略 9-5價差策略 9-6目標策略 0章 互換 10-1利率交易 10-2貨幣互換 10-3股權互換 10-4互換總結 第三部分 不錯主題 1章 利率遠期與利率期權 11-1利率遠期協議 11-2利率期權 11-3利率互換期權和利率遠期互換 附錄A 概念檢查習題答案
內容簡介
本書是金融衍生產品的入門讀物,除了詳盡的理論分析外,書中還有豐富的圖表示例,每章結尾都有與本章內容緊密結合的習題,便於讀者檢查自己對內容的理解。 全書分為三部分。部分從期權開始,介紹基本的期權定價原則和期權策略。第二部分以遠期、期貨和互換為重點,圍繞這幾種衍生產品的定價原則和投資策略展開分析。第三部分是關於衍生產品的不錯主題,主要探討前述衍生產品的各種組合,正確運用這些組合的高超技巧,以及如何用這些衍生產品來管理不同類別的金融風險。 第十版加入了反映當今衍生產品市場變化的新內容,並增加了“生活中的風險決策”專欄,旨在讓讀者意識到,衍生產品的風險管理原則實際上與我們的日常生活息息相關。不論是對衍生產品行業的專業人士,還是對希望豐富金融知識、拓寬投資選擇的普通投資者,本書都極具參考價值。