●引 言
●章 緒論
●節 國內外研究現狀及述評
●第二節 研究內容和方法
●第三節 理論基礎和待檢驗假說
●第四節 本書創新之處
●第二章 股指期貨推出與現貨市場價格波動關繫實證研究
●節 基於股指期貨推出時點分段實證方法選擇與樣本數據說明
●第二節 基於股指期貨推出時點分段實證檢驗結果及中外比較結論
●第三節 基於宏觀經濟因素及重大事件分段實證檢驗結果及中外比較結論
●第四節 兩種分段方式實證結果比較分析結論
●第五節 小結
●第三章 合約到期日股指期現貨市場波動關繫實證研究
●節 到期日效應實證方法選擇與樣本數據說明
●第二節 到期日效應中外樣本實證檢驗結果及比較
●第三節 到期日效應關繫實證結論原因分析
●第四節 小結
●第四章 股指期貨與現貨市場信息傳遞關繫實證研究
●節 信息傳遞關繫實證方法選擇與樣本數據說明
●第二節 非同步交易時段信息傳遞關繫中外樣本實證結果及比較......
內容簡介
本書以金融市場微觀結構理論為基礎,嘗試從價格波動影響關繫和定價效率對比關繫角度研究股指期現貨市場關繫。全書以實證研究為主,以比較研究為輔,采用滬深300、香港恆生、國企、新加坡日經225、A50指數期現貨市場近兩年同期高低頻數據進行了多角度、多樣本、基於多種統計檢驗和時間序列模型及其改進方法的實證比較研究,彌補了已有研究因為角度、方法、樣本單一、樣本空間較小所導致的論據不充分,結論可靠性不足的缺陷。研究實證了股指期現貨市場關繫的主要理論假說,並在臨近市場比較研究基礎上突出了滬深300股指期貨推出近兩年來的期現關繫特征。