●叢書序
譯者序
前言
部分  背景介紹
第 1章  引論
什麼是證券化
一個關於證券化的案例分析
證券化中發行的證券
第2章  資產證券化中發行人的動機和結構化的目標
采用證券化來融資的原因
結構化目標
第二部分  構建ABS交易
第3章  構建機構抵押支持證券交易
提前償付及其慣例
序列償付結構
計劃攤還類別債券和支持債券
目標攤還型債券
累積債券及定向增加債券
浮動利率債券類別
名義僅有利息的債券類別
第4章  構建非機構交易
識別資產池
資產選擇
識別風險
確定信用支持的規模和來源
確定債券類別
債券類別的期限分級
選擇債券類別的償付結構
確定流動性支持的數量和來源
確定是否需要提前償付保護
設計結構化保護觸發機制
第5章  信用增進
信用增進機制
信用增進的規模
第6章  證券化交易中利率衍生工具的運用
利率掉期
利率頂和利率底
交易對手風險
第7章  資產證券化的操作問題
服務功能
服務類型
服務商優勢
服務商質量
服務轉讓
預備服務商
服務商報告
受托人在交易操作中的作用
欺詐風險
第三部分  ABS的擔保品概覽
第8章  資產支持證券的擔保品類別：零售類貸款
擔保品類別：分類的基礎
擔保品類別：主要類型
信用卡應收賬款
汽車貸款證券化
第9章  資產支持商業票據通道和其他結構性工具
ABCP通道的類型
傳統證券化和ABCP
ABCP的擔保品
信用增進結構
ABCP項目的參與方
ABCP通道的評級
0章  未來現金流的證券化：未來收益、運營收益及保險利潤
未來收益證券化
整體業務或營業收入證券化
保險利潤證券化
第四部分  債務擔保證券
1章  債務擔保證券入門
為什麼研究CDO
術語：CDO、CBO、CLO
CDO的種類
CDO的典型結構
CDO的基本經濟驅動因素
CDO市場和銀行業健康
CDO市場的發展
2章  債務擔保證券的種類
資產負債表型CDO
套利型CDO
再證券化或結構化金融CDO
指數交易和指數追蹤型CDO
3章  債權抵押憑證的結構與分析
資產池質量的測量
資產及收入覆蓋測試
建倉階段
CDO管理人
投資CDO
CDO投資中的擔保品和結構化風險
第五部分  金融市場中的應用
4章  證券化對金融市場和經濟體的效益
證券化和融資資本
證券化和金融中介機構
證券化對於一個經濟體的益處
5章  關於證券化對金融市場和經濟體的影響
削弱貨幣政策的有效性
對銀行的不利影響
寬松的承銷標準和設計拙劣的證券
增加銀行風險的不透明度
附錄A  信用衍生產品基礎
附錄B  抵押支持證券和資產支持證券估值
參考文獻