尋找ALPHA:量化交易策略
作 者: （美）IgorTulchinsky（伊戈爾·圖利欽斯基） 著 楊旭光 等 譯
定 價: 69
出?版?社: 電子工業出版社
出版日期: 2019年08月01日
頁 數: 192
裝 幀: 簡裝
ISBN: 9787121331367
●目 錄 部分 簡介 章 Alpha 設計簡介............. 2 第2 章 Alpha 的起源――金融價格預測量化模型的生命周期............ 5 第3 章 止損................... 10 第二部分 設計和評估 第4 章 Alpha 設計.............. 16 第5 章 如何開發Alpha：邏輯實例............... 21 第6 章 如何開發Alpha：案例研究............. 24 第7 章 基本面分析.............. 32 第8 章 股票價格與交易量............. 36 第9 章 換手率............. 38 0 章 回測――信號或者過度擬合.............. 41 1 章 Alpha 與風險因子................. 46 2 章 Alpha 與證券組合風險的關繫.............. 50 3 章 風險與回撤............... 56 4 章 數據與Alpha 設計................ 62 5 章 統計套利、過度擬合與Alpha 多樣性................ 66 6 章 提升Alpha 信號穩定性的技巧.............. 69 7 章 自動搜尋Alpha................... 72 8 章 Alpha 研究中的算法和特殊技巧............... 75 第三部分 拓展研究 9 章 新聞與社會媒體對股票收益的影響.................. 78 第20 章 由股票期權市場所反映的股票收益.................. 83 第21 章 動量Alpha 簡介.................. 90 第22 章 財務報表分析................ 92 第23 章 機構研究101................... 99 第24 章 期貨交易簡介..................112 第25 章 遠期外彙和期貨中的Alpha ...................116 第四部分 新工具WebSimTM 第26 章 WebSimTM 簡介...................120 第27 章 Alpha 與WebSimTM 的原理.....................126 第28 章 理解WebSimTM 的工作流程................130 第29 章 用戶幫助手冊..................137 第30 章 輸出結果說明與Alpha 信號庫...............142 第31 章 Alpha 教程.................151 第32 章 常見問題解答...................161 第五部分 結語 第33 章 卓越寬客的七個習慣...................174
內容簡介
這本書的作者是worldquant（世界很好量化公司）的founder and CEO，介紹了worldquant實際應用平臺，從 20 到 30 個不同的角度來討論如何探索和開發量化金融模型，以及其可行性。每一章由不同的人來編寫，整體構成一本牛人見解的集合。在靠前量化還沒有完成形成成熟市場的前提下，本書是很好有借鋻意義的。這本書學術性不太強，偏重於實際應用平臺的介紹。
（美）IgorTulchinsky（伊戈爾·圖利欽斯基） 著 楊旭光 等 譯
伊戈爾？圖利欽斯基（lgor Tulchinsky）是世坤公司（WorldQuant）的創始人兼CEO，該公司是一個跨國私人投資管理機構。他還是世坤基金的創始人，該基金為那些在科學和量化研究領域深造的傑出學子提供獎學金。他還創建了WorldQuant大學，免費提供計量金融碩士的在線學位教育。
"譯者序 谷歌AlphaGo 2.0 戰勝了國際圍棋冠軍柯潔；高盛將資產在100的“窮人”全部扔給機器人投顧服務；一級市場中量化投資平臺也已商業化運營；科技和金融市場更加緊密結合，Fintech 的發展如火如荼。 非常有幸生在這個年代，適逢其會經歷這些改變；非常有幸在一級市場和二級市場都有從業經歷，更能深刻體會這些改變；非常有幸自己的計算機專業背景讓我接觸了Alpha 策略，也希望自己能在這個領域有所建樹；非常有幸能翻譯《尋找Alpha：量化交易策略》這本書，在翻譯過程中揣摩和理解其 他寬客們的想法，對我自身也是一種提高！ 翻譯工作本身由有志於或者正在從事量化交易的團隊成員協同合作完成（細節如下），我負責了彙總及後期的校對工作，非常感謝大家的通力合作，“Weare a team!”： 我負責翻譯 章~第4 章和第20 章； 債券市場不錯交易員（CFA＆FRM）程陳先生負......
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