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內容簡介
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我國5年期和10年期國債期貨可交割券覆蓋的期限範圍比較窄,特別是5年期國債期貨自2015年12月合約起可交割券剩餘期限範圍調整為4~5.25年後,可交割券之間久期和收益率差別不大,交割期權的價值應該很低,期貨的價格應接近於遠期價格。然而,我國國債期貨市場運行4年多的實踐證明,5年期和10年期國債期貨隱含的轉換期權價值很好之高。對這些現像,作者在本書中做出了理論上的解釋。
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