內容簡介
《金融時間序列分析（第3版）》是金融時間序列分析領域的上乘之作，**版面世後即成為該領域*具影響力的作品。作者在全面闡述金融時間序列分析理論知識的同時，還繫統地介紹了金融計量經濟模型及其在金融時間序列數據的建模和預測中的應用。第3版使用能夠免費得到的R軟件包，可以對金融數據進行實證分析，也可以使用現實的例子對相關計算和分析進行說明。《金融時間序列分析（第3版）》還對金融計量經濟學的*新進展進行了深入分析，例如實現波動率、條件風險值、統計套利及持續期和動態相關模型的應用。
第3版新增加的內容還包括以下幾方面：
在高頻數據分析和市場微觀結構的所有討論中，都使用了非線性持續期模型；
新增加了一些非線性模型和方法的應用；
更時間序列分析，分析了協整應用到配對交易分析的實用性；
使用損失函數這個新的統一的......
