產品名稱：波動率曲面 期權波動率建模 波動率曲面 是否是套裝：否 書名：波動率曲面 期權波動率建模實戰指南 波動率曲面 波動率曲面 期權波動率建模實戰指南 波動率曲面 代碼：59 出版社名稱：電子工業出版社 作者：無 ISBN編號：9787121326394
" 波動率曲面 作 者:(美)吉姆·蓋斯勒爾(Jim Gatheral) 著；陳思 譯  定 價:59 出 版 社:電子工業出版社 出版日期:2017年10月01日 頁 數:158 裝 幀:平裝 ISBN:9787121326394  ●第1章隨機波動率和局部波動率
●1.1隨機波動率
●1.2局部波動率
●第2章風險均衡原理簡介
●2.1動態過程
●2.2Heston模型下的歐式期權定價公式
●2.3Heston模型下特征函數的推導
●2.4Heston模型的仿真模擬
●第3章隱含波動率曲面
●3.1從隱含波動率到局部波動率
●3.2Heston模型的局部波動率
●3.3Heston模型的隱含波動率
●3.4標準普爾500指數期權的隱含波動率曲面
●第4章Heston-Nandi模型
●4.1Heston-Nandi模型的局部方差
●4.2數值例子
●4.3結果討論
●第5章引入跳過程
●5.1為什麼需要引入“跳”
●5.2跳擴散（JumpDiffusion）......  內容簡介  本書可以幫助讀者快速了解期權定價領域近期新的理論，熟悉權益類衍生品市場的歷史和交易實踐。這是一本寫給實踐工作者的實戰性書籍，本書的前半部分側重於構建理論架構，後半部分則面向實際應用：包含了Heston模型的詳細推導過程，解釋了很多流行的模型，如：SVJ，SVJJ，SABR和CreditGrades；討論了多種類型的奇異期權的特征，從簡單的障礙期權到特別奇異的拿破侖；通過對近期新研究成果的完美呈現，詳細介紹了波動率衍生品；通過對真實交易的到期債券的案例研究，檢驗了奇異凱利合約的表現。  (美)吉姆·蓋斯勒爾(Jim Gatheral) 著；陳思 譯  吉姆·蓋斯勒爾（Jim Gatheral），是美林證券（Merril Lynch）的董事總經理（Managing Director），紐約大學柯朗數學科學研究所的客座教授。Gatheral博士於1983年在劍橋大學獲得理論物理博士學位。之後，他主要於倫敦、東京、紐約從事衍生產品相關工作——賬簿管理、風險控制、量化分析。1997年至2005年，Gatheral博士在美林證券股票量化分析組任主管。他現在的研究重點是股票市場微觀結構和算法交易。
陳思，本科畢業於浙江大學數學繫，數學與應用數學專業；後獲浙江大學數學繫博士學位。主要研究：衍生品定價與對衝，衝動率建模...... "
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