產品名稱：基於VaR和Es的利率風險度量... 是否是套裝：否 書名：基於VaR和Es的利率風險度量/中青年經濟學家文庫 基於VaR和Es的利率風險度量/中青年經濟學家文庫 代碼：30 出版社名稱：經濟科學出版社 出版時間：2011年04月 作者：何啟志 開本：32 ISBN編號：9787514105117
" 基於VaR和ES的利率風險度量 作 者:何啟志 著作  定 價:30 出 版 社:經濟科學出版社 出版日期:2011年04月01日 頁 數:262 裝 幀:平裝 ISBN:9787514105117  內容簡介  《基於var和es的利率風險度量》以利率期限結構為主線，利用中國的實際金融數據，綜合比較各種利率期限結構估計模型和方法，尋找出*適合我國的利率期限結構估計模型和方法，在此基礎上繫統研究了利率風險值和期望損失並進行了後驗檢驗。*後對我國不同貨幣市場的利率風險溢出效應進行檢驗，並得到一些結論。全書共分7章。**章為緒論；第2章為相關的理論基礎；第3章為利率期限結構靜態估計；第4章為利率期限結構動態研究；第5章為基於var和es的利率風險度量；第6章為我國貨幣市場利率風險測度關繫研究；第7章為總結與展望。
《基於var和es的利率風險度量》可供從事利率期限結構、利率風險測度和管理等相關領域的研究人員和實踐工作者閱讀和參考，也可作為高等學校相關專業的教材。
 ●第1章 緒論
●1.1 研究背景與研究意義
●1.2 研究現狀
●1.3 現有成果存在的問題與缺陷
●1.4 本書的主要研究內容與結構
●第2章 相關的理論基礎
●2.1 不同種類利率的概念
●2.2 收益曲線的形狀和期限結構形成理論
●2.3 樣條函數
●2.4 garch類模型族
●2.5 相關分布理論
●2.6 一致性風險測度
●2.7 var與es的定義
●2.8 本章小結
●第3章 利率期限結構靜態估計
●3.1 插值法得到利率期限結構
●3.2 最優化方法得到利率期限結構
●3.3 本章小結
●第4章 利率期限結構動態研究
●4.1 動態模型......  何啟志 著作  何啟志，l974年9月出生，副教授，博士，現任安徽財經大學現代金融研究所所長，校學術帶頭人，主要研究方向：宏觀金融、金融工程和金融計量，主要講授課程：《概率論與數理統計》、《金融工程》、《時間序列分析》、《經濟與金融文獻選讀》、《貨幣銀行學》、《金融工程實驗》等，在《統計研究》、《管理科學》（2008、2011）、《管理學報》、《JournalofSoutheastUniversity》、《JOURNALOFSOFTWARE》、《數理統計與管理》、《繫統工程》、《統計與決策》、《合肥工、比大學學報》等刊物發表論文十幾篇，主持或參與科研課題多項，其......  **章 緒論
1.1 研究背景與研究意義
《巴塞爾協議》I和Ⅱ中都把市場風險作為金融風險三大來源之一，市場風險又可以細分為利率風險、彙率風險、股票和商品價格風險等，其中利率風險是市場風險*主要的表現形式。所謂利率風險是利率不利變動給銀行財務狀況帶來的風險。對銀行來說，承受一定程度的利率風險是正常的。然而，過度的利率風險會對銀行穩健經營和將來贏利能力造成嚴重威脅。（潘穎、王淼譯，2005）。
隨著世界一體化、金融自由化、我國對外開放和金融體制改革的不斷深化，我國利率市場化進程不斷加快，全面利率市場化在我國的實現也將指日可待。而通過已經實現利率市場化國家的經驗和...... "
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