內容簡介
彙率理論近三十年鮮有重大進展，而靠前金融市場和優選經濟一體化的發展，卻對彙率理論提出了更高的要求。外彙市場中活躍的交易實踐，以及理論與實際現像之間的矛盾，刺激著理論尋求進一步的突破。本書從對外彙市場的一個觀察出發，提出彙率期限結構問題，著重研究利率調整對遠期彙率期限結構曲線的影響、遠期彙率的期限結構特征以及它們之間的相互關繫。同時，利用多個貨幣對、不同到期期限的遠期彙率樣本數據進行實證檢驗。
本書適合從事外彙市場理論和實證研究，特別是彙率衍生產品和彙率風險管理的科研人員和實務工作者參考閱讀。
目錄**章 緒論
第2章 彙率理論綜述
第3章 遠期彙率一階計量建模
第4章 遠期彙率二階計量建模
第5章 遠期彙率異常波動和波動期限結構
第6章......
