基思A.奧爾曼所著的《現金流建模邊學邊練》主要介紹了在現實交易中建立一套完整的現金流模型的方法和體繫。本書以現實的金融交易為基礎，介紹了現金流模型的三個基本元素：輸入數據、現金流結構和輸出結果。但本書並沒有按照輸入數據、建立現金流結構、輸出結果這個次序來介紹現金流模型的創建，而是隨著現實交易中資產池的相關概念的介紹，逐步講解資產池資產端和負債端相關的模型結構搭建技巧。

《現金流建模邊學邊練》由行業內的專家基思A. 奧爾曼所著，本書為構建目前最具可視性的模型—— 現金流模型提供了詳細的、全面的指引。本書以深入 的視角、專家建議和極具說明性的實例為我們解釋了 相關的函數和公式，同時解釋了工作表背後的相關理 論。每一童先討論相關理論，然後是建模練習部分， 通過這些練習，奧爾曼展示了相關理論在函數和公式 中的應用。 通過理論與專門的應用程序指引的完美結合，本 書將會教授我們能夠立即應用到專業級建模裡的相關 技能。

編委會
叢書序
叢書序（英文版）
前言
致謝
作者簡介
譯者序
導言
第1章 日期和時間
時間演進
在Inputs工作表裡的日期和時間的表示
日期計量體繫：30/360、實際天數/360、實際天?
建模練習1.1：Inputs工作表—日期和時間
在Cash Flow工作表中的日期和時間
建模練習1.2：現金流模型—日期和時間
工具箱
第2章 資產池產生的現金流
基於信貸產品層次的現金流生成預測和基於資產池代表產品的現金流生成預測兩種方法中的資產攤銷
模型裡是如何展示資產現金流的產生的
Inputs工作表中的資產產生的現金流的預測
建模練習2.1：Inputs工作表關於資產的假設條件和Vectors工作表
在Cash Flow工作表中的資產池現金流預測的生成
建模練習2.2：在Cash Flow工作表上創建名義的資產攤銷
工具箱
第3章 提前償付
提前償付的表示方法
歷史償付數據的格式
構建提前償付曲線
項目建模中的提前償付曲線
結構化交易產品中提前償付的影響
建模練習3.1：歷史提前償付分析和預期提前償付曲線的繪制
建模練習3.2：將提前償付預測整合到資產攤銷分析裡
工具箱
第4章 拖欠、違約和損失分析
拖欠、違約和損失
拖欠分析的重要性
建模練習4.1：創建歷史的拖欠曲線
創建歷史損失曲線
建模練習4.2：創建歷史的和預測的損失曲線
分析歷史的損失曲線
建模練習4.2續
預測損失曲線
建模練習4.2續
整合損失預測
建模練習4.3：在資產攤銷中整合違約
第5章 損失追償
建模練習5.1：歷史追償數據分析
在一個現金流模型裡預測追償
建模練習5.2：將追償數據整合到項目建模中
關於追償的後說明
第6章 負債和現金流瀑布
資金償付的優先次序和現金流瀑布
負債類型
建模練習6.1：現金流瀑布裡費用的計算
建模練習6.2：計算現金流瀑布中的利息
建模練習6.3：計算在現金流瀑布中的本金
理解基礎資產和負債之間的相互作用
第7章 **負債結構：觸發器、利率互換和儲備金賬戶
觸發器和它們對負債結構的影響
建模練習7.1：在交易中引入觸發器
互換
建模練習7.2：引入基本的利率互換工具
互換工具後的注意事項
儲備金賬戶
建模練習7.3：引入資金支持的儲備金賬戶
現金流瀑布的相關總結
工具箱
第8章 分析和輸出報告
內部測試
建模練習8.1：現金流入和現金流出測試
建模練習8.2：到期金額的測試
建模練習8.3：資產池本金測試
產品表現的分析
建模練習8.4：計算月度收益率
建模練習8.5：計算債券等值收益率
修正存續期
建模練習8.6：計算修正存續期
輸出數據報告
建模練習8.7：創建輸出數據報告
工具箱
第9章 理解模型
回顧整個模型
理解損失增加的影響
改變本金分配方法
改變損失的時間分布
改變追償率和追償滯後時間
掉期的價值
*多的測試
**0章 使用VBA實現自動化
本章的慣例
VISUAL BASIC編輯器
VBA編碼
打印和單變量求值的簡單自動化操作
建模練習10.1：自動化打印過程
建模練習10.2：自動化單變量求值尋找優的**比率
理解利用循環來自動化Analytics工作表
建模練習10.3：利用自動化單變量求值過程來對交易進行分析
自動化生成情境
模型練習10.4：創建交易情境生成器
在Excel中使用宏
**1章 總結
從投資銀行家的角度
從投資者的角度
從證券發行人的角度
從金融擔保人的角度
從全局來看
附錄 在Excel 2007中使用這本書
關於網絡資源