機器交易:利用算法贏得市場先機
作 者: [美]歐內斯特·P.陳(Ernest P. Chan) 著 林通 譯 著 林通 譯
定 價: 89
出?版?社: 清華大學出版社
出版日期: 2019年06月01日
頁 數: 197
裝 幀: 平裝
ISBN: 9787302530268
●章 算法交易基礎 1
●1.1 歷史市場數據(Historical Market Data) 2
●1.2 現場市場數據(Live Market Data) 4
●1.3 回測與交易平臺(Backtesting and Trading Platforms) 5
●1.4 經紀商(Brokers) 8
●1.5 表現度量(Performance Metrics) 10
●1.6 投資組合優化(Portfolio Optimization) 11
●專欄1.1:淨收益與對數收益的均值 13
●專欄1.2:采用二次規劃來計算效率限界 14
●專欄1.3:使一個投資組合的夏普比率優選化 17
●1.7 小結 19
●1.8 練習 19
●1.9 尾注 20
●第2章 因子模型 23
●2.1 時間序列因子(Time-series Factors) 24
●例2.1:使用Fama-French因子來預測第二天收益 26
●2.2 橫截面因子(Cross-sectional Factors) 27
●例2.2:擬合一個橫截面因子模型,預測下一季度的收益 28
●2.3 雙因子模型 31
●例2.3:擬合ROE和BM因子模型,來預測下個月的收益 33......
內容簡介
本書詳細闡述了與機器交易相關的基本解決方案,主要包括算法交易基礎、因子模型、時間序列分析、人工智能技術、期權策略、日內交易與市場微觀結構、比特幣、算法交易有益身心健康等內容。此外,本書還提供了相應的示例、代碼,以幫助讀者進一步理解相關方案的實現過程。 本書適合作為高等院校計算機及相關專業的教材和教學參考書,也可作為相關開發人員的自學教材和參考手冊。
[美]歐內斯特·P.陳(Ernest P. Chan) 著 林通 譯 著 林通 譯
歐內斯特?P.陳是QTS資本管理有限公司的管理者,也是一家商品池的經營者,自2011年之後他同時也是交易顧問。他從康奈爾大學獲得物理學博士學位,在進入金融工業界之前在IBM T.J.Watson研究中心機器學習部做研究員,然後在摩根士丹利與瑞信工作。他是以下兩本書的作者:Quantitative Trading:How to Build Your Own Algorithmic Trading Business和Algorithmic Trading:Winning Strategies and Their Rationale。在網址www.epchan.com上能找到歐尼(Emie是他的英文......
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