●部分MATLAB基礎
章使用MATLAB數據2
1.1簡介2
1.2數組2
1.2.1數值數組4
1.2.2使用標量、向量和矩陣做數學計算9
1.2.3向量和矩陣的統計計算15
1.2.4從數值向量和矩陣提取值18
1.2.素個數24
1.2.6向量和矩陣排序26
1.2.7關繫表達式和邏輯數組29
1.2.8處理NaN（Not-a-Number）33
1.2.9處理缺失數據37
1.3字符數組38
1.3.1連接字符數組41
1.3.2字符串數組41
1.4靈活的數據結構44
1.胞數組44
1.4.2結構體數組46
1.4.3表格48
1.5參考資料57
1.6擴展閱讀57
第2章使用日期和時間58
2.1簡介58
2.2金融背景：日期和時間為何重要58
2.2.1個挑戰：天數計算慣例59
2.2.2第2個挑戰：日期格式60
2.3MATLAB中的日期和時間60
2.3.1Datetime變量61
2.3.2日期轉換69
2.3.3日期生成函數74
2.3.4Duration數組78
2.3.5日歷持續時間81
2.3.6日期計算和操作84
2.3.7繪制日期89
2.4參考資料90
第3章MATLAB基本編程91
3.1簡介91
3.1.1算法91
3.1.2自己動手編寫還是使用內置代碼92
3.2MATLAB腳本和函數92
3.2.1腳本93
3.2.2編寫函數98
3.2.3if語句104
3.2.4模塊化編程106
3.2.5圖形交互方式113
3.2.6測試和調試115
3.3參考資料117
第4章處理金融數據118
4.1簡介118
4.2獲取金融數據118
4.2.1股票收盤價和調整後的收盤價119
4.2.2數據119
4.2.3以交互方式導入數據122
4.2.4使用腳本自動導入數據124
4.2.5使用函數自動導入數據126
4.2.6編程導入數據132
4.3導入電子表格數據139
4.3.1使用導入工具導入電子表格數據139
4.3.2編程導入電子表格數據140
4.4數據可視化141
4.4.1內置繪圖函數141
4.4.2使用繪圖工具143
4.4.3使用命令繪圖143
4.4.4其他繪圖工具146
4.4.5內置金融圖形155
4.5參考資料158
第2部分MATLAB金融計算
第5章貨幣的時間價值160
5.1簡介160
5.2金融背景161
5.2.1單期現金流量的終值161
5.2.2多期現金流量終值165
5.2.3單期現金流現值167
5.2.4多期變化現金流的現值168
5.3MATLAB中的貨幣時間價值函數169
5.3.1固定現金流終值計算函數170
5.3.2變化現金流終值計算函數171
5.3.3固定現金流現值計算函數172
5.3.4變化現金流現值計算函數173
5.4內部收益率176
5.5實際利率（有效利率）177
5.6復合年均增長率177
5.7連續利息179
5.8貸款179
5.9參考資料181
第6章債券182
6.1簡介182
6.2金融背景183
6.2.1債券分類183
6.2.2債券術語183
6.3MATLAB債券函數185
6.3.1美國短期國庫券185
6.3.2債券估價原則186
6.3.3計算債券價格187
6.3.4計算債券收益率190
6.3.5計算債券的總收益率192
6.3.6定價貼現債券194
6.4債券分析194
6.4.1利率風險195
6.4.2衡量利率敏感性197
6.4.3收益率曲線204
6.5可贖回債券206
6.6參考資料208
6.7擴展閱讀208
第7章應對不確定性和風險209
7.1簡介209
7.2金融風險概述210
7.3數據洞察210
7.3.1數據可視化211
7.3.2單列繪制212
7.3.3多列繪制213
7.3.4定制圖形213
7.3.5直方圖214
7.3.6集中量數216
7.3.7數據離散度度量217
7.4數據關繫223
7.4.1協方差和相關性223
7.4.2相關繫數224
7.5創建基本的模擬模型225
7.6風險價值（VaR）230
7.7參考資料232
7.8擴展閱讀233
第8章股權衍生品234
8.1簡介234
8.2期權235
8.2.1期權報價236
8.2.2市場機制237
8.2.3期權定價因素237
8.3期權定價模型238
8.3.1套利238
8.3.2二項式期權定價239
8.3.3布萊克-斯科爾斯期權定價模型243
8.4期權的用途246
8.4.1套期保值246
8.4.2投機與杠杆246
8.4.3期權價差247
8.5補充內容：其他衍生品248
8.5.1商品和能源248
8.5.2信用衍生品248
8.5.3奇異期權248
8.6參考資料249
8.7擴展閱讀249
第9章投資組合250
9.1簡介250
9.2金融背景250
9.3投資組合優化252
9.4MATLAB投資組合對像252
9.4.1面向對像編程253
9.4.2一個簡單例子253
9.4.3使用表格中的數據260
9.5參考資料262
0章回歸和時間序列263
10.1簡介263
10.2基本回歸263
10.2.1理解最小二乘法265
10.2.2模型表示法266
10.2.3使用polyfit和polyval函數擬合多項式267
10.2.4線性回歸方法269
10.3使用時間序列272
10.3.1步驟1：加載數據（單列）272
10.3.2步驟2：創建FTS對像273
10.3.3步驟3：使用FTS工具274
10.4參考資料275
附錄A分享你的工作276
附錄BMATLAB內置函數參考286