●譯者序
前言
致謝
作者簡介
章引言1
1.1概述1
1.2Excel中的常見錯誤2
1.3繫統設計方法3
1.4審核7
1.5小結9
第2章基本金融運算10
2.1單利10
2.2復利13
2.3多次付款19
2.4不同的利率21
2.5名義利率和實際利率22
2.6連續貼現24
2.7轉換和比較25
2.8習題26
2.9小結26
第3章現金流27
3.1淨現值27
3.2不同的利率29
3.3內部收益率30
3.4XNPV和XIRR33
3.5XNPV的付息期示例34
3.6修正的內部收益率35
3.7習題36
3.8小結36
第4章債券計算37
4.1概述37
4.2現金流39
4.3零息債券41
4.4收益42
4.5贖回收益42
4.6價格和收益關繫42
4.7收益曲線定價44
4.8其他收益度量46
4.9收益度量47
4.10習題49
4.11小結50
第5章債券風險51
5.1風險51
5.2久期53
5.3凸性57
5.4比較60
5.5習題62
5.6小結63
第6章浮動利率證券64
6.1浮動利率64
6.2利率證券特征65
6.3收益估計66
6.4票息剝離70
6.5習題71
6.6小結72
第7章攤銷和折舊73
7.1攤銷73
7.2完全攤銷75
7.3延期支付75
7.4年數總和法78
7.5直線與餘額遞減折舊法79
7.6英國餘額遞減折舊法80
7.7雙倍餘額遞減折舊法80
7.8法國折舊方法81
7.9習題84
7.10小結84
第8章互換85
8.1定義85
8.2互換如何降低成本87
8.3互換的優勢88
8.4終止利率互換89
8.5隱含的信用風險89
8.6單一貨幣互換89
8.7估值91
8.8交叉貨幣互換92
8.9示例93
8.10互換期權94
8.11習題95
8.12小結95
第9章遠期利率96
9.1定義96
9.2遠期利率示例96
9.3套期保值原理98
9.4遠期利率協議99
9.5收益曲線101
9.6習題104
9.7小結105
0章期貨106
10.1期貨市場106
10.2術語107
10.3優勢107
10.4票據交換操作108
10.5債券期貨108
10.6對衝機制109
10.7對衝示例1111
10.8對衝示例2112
10.9習題114
10.10小結115
1章外彙116
11.1風險116
11.2即期彙率117
11.3長期彙率121
11.4等價121
11.5比較和套利123
11.6習題124
11.7小結124
2章期權125
12.1概述125
12.2術語125
12.3標的資產127
12.4買入期權128
12.5賣出期權131
12.6示例133
12.7備兌認購期權134
12.8使用股票和買入賣權的保險136
12.9定價模型137
12.10Black-Scholes模型137
12.11買權賣權平價關繫140
12.12Greeks指標141
12.13二項式模型143
12.14Black-Scholes模型比較146
12.15習題149
12.16小結149
3章實物期權150
13.1實物期權150
13.2Black-Scholes模型150
13.3二項式模型152
13.4習題153
13.5小結154
4章估值155
14.1估值方法155
14.2資產156
14.3市場方法157
14.4多期股息貼現模型158
14.5自由現金流估值160
14.6調整現值法167
14.7經濟利潤169
14.8習題172
14.9小結172
5章租賃173
15.1租賃經濟學173
15.2利率174
15.3分類176
15.4攤銷178
15.5會計核算179
15.6結算180
15.7出租方評估182
15.8承租方評估186
15.9習題187
15.10小結188
6章基礎統計學189
16.1方法189
16.2描述統計量189
16.3概率分布199
16.4抽樣/中心極限定理206
16.5假設檢驗210
16.6相關性與回歸218
16.7LINEST函數225
16.8習題227
16.9小結227
附錄A 228
附錄B 254