內容簡介

本書在介紹期貨與期權及其交易規則的基礎上，主要講解資本資產定價模型、二叉樹理論及離散情形的期權定價、GBM模型及連續情形的期權B-S定價、期權定價的PDE及其求解、二叉樹套利策略、連續情形的各種套利策略、期權定價理論的擴展、Copula理論及對期權定價的應用等。本書還在重要結論之後給出問題、習題和例子，做到有的放矢。同時，本書還注重軟件應用，並給出了B-S期權定價公式和各種套利策略的MATLAB應用。本書內容既精簡又突出，既論證翔實又深入淺出，既基礎又前沿，既有理論又突出應用，主要閱讀對像是金融學及其相關專業的本科生、碩士研究生和博士研究生，是一本讓並不具備很強數學基礎的本科生和研究生能夠“看得懂”的金融數學教材。本書也可以供高等院校、科研院所的教師和科研人員閱讀，還可以作為具備一般經濟學基礎和數學基礎且需要繼續學習和研究不錯微觀金融的讀者的先行教材，是閱讀靠前外前沿文獻、追蹤不錯微觀金融......