動態隨機一般均衡(DSGE)模型 理論、方法和Dynare實
作 者: 李向陽 著
定 價: 138
出?版?社: 清華大學出版社
出版日期: 2018年12月01日
頁 數: 484
裝 幀: 平裝
ISBN: 9787302497745
●篇 初級篇
0 DSGE 模型簡介
0.1 寫作背景
0.2 DSGE分析框架的發展
0.2.1 “三方程”新凱恩斯模型
0.2.2 選擇DSGE的原因
0.2.3 DSGE分析框架的表揚與批評
0.2.4 DSGE與VAR
0.2.5 DSGE與央行
0.3 DSGE模型兩種典型構建一瞥
0.3.1 CMR框架―金融加速器框架
0.3.2 小型開放經濟模型的架構(產品市場)
0.4 宏觀經濟模型數據庫MMB
0.4.1 MMB源文件構成
0.4.2 MMB使用方法
參考文獻
1 DSGE模型求解邏輯
1.1 DSGE一階求解
1.1.1 一階求解邏輯
1.1.2 線性化與對數線性化
1.1.3 B&K方法
1.1.4 Schur方法
1.1.5 待定繫數法
1.1.6 線性模型的狀態空間表示
1.1.7 脈衝響應和隨機模擬
1.2 DSGE高階求解:Dynare的求解邏輯
1.2.1 基於擾動項的泰勒近似方法
1.2.2 確定性等價和維數詛咒
1.3 DSGE模型求解其他相關問題
1.3.1 確定性穩態值及其計算示例
1.3.2 外生衝擊持續參數和標準差的校準
1.3.3 隨機差分方程及其求解簡析
1.3.4 HP濾波的基本邏輯
參考文獻
2 初識Dynare
2.1 安裝Dynare
2.1.1 安裝環境
2.1.2 安裝
2.2 配置Dynare
2.2.1 單次配置
2.2.2 永久配置
2.3 執行和編輯Dynare文件
2.3.1 執行Mod文件
2.3.2 編輯Mod文件
2.4 Dynare多版本管理
2.5 獲取DYNARE幫助
2.5.1 官方幫助文檔
2.5.2 官方幫助論壇
2.5.3 其他在線方式
3 Dynare基本應用
3.1 DSGE模型:一個簡單的例子
3.2 Dynare內生變量的分類和書寫規範
3.2.1 Dynare內生變量的分類
3.2.2 Dynare內生變量的書寫規範
3.2.3 Dynare內生變量的排序
3.3 Dynare文件基本結構
3.3.1 前導部分
3.3.2 模型部分
3.3.3 穩態或初值部分與外生衝擊
3.3.4 計算部分
3.4 內生變量的表達形式:level or log-level
3.5 Dynare文件的預編譯和運行原理
3.5.1 Dynare文件的預編譯與運行原理
3.5.2 表征模型的Matlab文件
3.6 Dynare 的解表示
3.6.1 一階解表示
3.6.2 二階解表示
3.7 求解結果分析和調用
3.7.1 屏幕輸出結果
3.7.2 存儲結果
3.8 確定性求解和模擬:simul
3.8.1 初始、終止條件
3.8.2 穩態求解命令:steady
3.8.3 確定性模擬
3.9 隨機模擬分析:stoch_simul
3.9.1 隨機模擬選項簡介
3.9.2 隨機模擬示例
3.10 參數估計簡介
3.10.1 極大似然估計與貝葉斯估計的基本邏輯
3.10.2 馬爾可夫鏈――蒙特卡洛(MCMC)方法
3.10.3 Dynare參數估計和一個例子
參考文獻
4 RBC模型和NK模型
4.1 RBC 模型及其拓展
4.1.1 RBC模型與新古典增長模型
4.1.2 RBC模型的拓展
4.1.3 稅收設定和Laffer曲線
4.2 新凱恩斯(NK)模型
4.2.1 家庭
4.2.2 黏性價格設定與價格離散核(Price Dispersion)
4.2.3 彈性價格均衡
4.2.4 有效均衡、彈性價格均衡和實際均衡
4.2.5 貨幣非中性分析
4.2.6 價格型和數量型規則的比較
4.2.7 “三方程”新凱恩斯模型
4.3 中等規模DSGE模型
4.3.1 模型
4.3.2 均衡
4.3.3 IRF分析
4.3.4 黏性設定對比分析
參考文獻
第2篇 進階篇
5 金融加速器機制及其Dynare實現
5.1 金融加速器機制的背景
5.2 對數正態分布的基本概念
5.2.1 對數正態分布的定義
5.2.2 兩個函數:Γ和G
5.2.3 簡單的編程嘗試
5.3 企業家的標準債務合約與杠杆
5.3.1 標準的債務合約
5.3.2 投資杠杆
5.3.3 異質性衝擊的臨界值
5.4 企業家期望淨回報和銀行均衡條件
5.4.1 企業家期望淨回報
5.4.2 銀行均衡條件
5.5 最優合約
5.6 模型均衡計算示例
5.6.1 模型均衡條件與基本參數
5.6.2 基於違約概率校準的局部均衡解
5.6.3 基於風險參數校準的局部均衡解
5.7 風險參數、風險溢價與清算成本變化的影響
5.7.1 風險參數
5.7.2 風險溢價
5.7.3 清算成本參數
5.8 金融加速器與隨機波動模型示例
5.8.1 模型設定
5.8.2 Dynare實現及模型結果分析
參考文獻
6 Dynare 進階應用
6.1 Dynare模型文件的循環執行
6.1.1 循環執行的邏輯
6.1.2 一個簡單示例
6.1.3 時間效率
6.2 脈衝響應函數和自定義編程
6.2.1 條件和無條件脈衝響應函數
6.2.2 自定義脈衝響應函數
6.3 二階隨機模擬中的一些問題
6.3.1 樸素模擬(Na.ve Simulation)及其局限性
6.3.2 剪枝算法(Pruning)
6.3.3 二階近似的偽穩態值
6.4 常見的Dynare運行錯誤
6.4.1 Dynare錯誤分類
6.4.2 常見錯誤示例
6.4.3 使用調試Debug模式
6.5 Dynare宏命令編程示例
6.5.1 模型
6.5.2 兩國模型Dynare示例
6.5.3 多國模型Dynare宏語言示例
6.5.4 @#include命令示例
參考文獻
7 部分經典文獻解析和建模問題
7.1 貨幣政策和新開放宏觀模型
7.1.1 貨幣政策和新開放宏觀模型
7.1.2 基於福利損失的最優貨幣政策
7.1.3 技術附錄
7.2 利率釘住與零利率下限模型
7.2.1 零利率下限和利率釘住的定義
7.2.2 一個新凱恩斯(NK)模型
7.2.3 Dynare實現和IRF分析
7.3 拉姆齊(Ramsey)最優貨幣政策
7.3.1 拉姆齊最優貨幣政策的定義
7.3.2 黏性價格模型及其最優
7.3.3 Andy Levin’s Code
參考文獻
8 DSGE模型下微觀福利度量方法
8.1 條件福利和非條件福利的定義
8.1.1 簡單的RBC模型
8.1.2 條件福利水平
8.1.3 無條件福利水平
8.1.4 無條件消費補償變化的其他度量
8.2 消費補償變化示例
8.2.1 可加可分的效用函數
8.2.2 KPR效用函數
8.2.3 Dynare代碼實現
8.3 損失函數法
8.3.1 損失函數的推導
8.3.2 Dynare代碼實現和結果解析
參考文獻
內容簡介
本書為DSGE領域入門級專著,講述了DSGE模型的基本建模理論和求解邏輯,並示例如何在Dynare中加以實現。DSGE的基本建模理論涵蓋了經典的RBC模型、新古典模型、RBC模型的拓展(MIU、CIA)、新凱恩斯模型和中等規模DSGE模型,並著重介紹了稅收設定、可變資本利用率、投資調整成本、投資邊際效率衝擊、金融加速器機制、開放經濟建模、利率釘住、兩種定義下的很優貨幣政策和DSGE中微觀福利度量方法等問題。DSGE的求解邏輯涵蓋了一階(線性化、B&K方法、Schur方法和待定繫數法)和二階的擾動算法、脈衝響應的計算、隨機模擬和確定性模擬、很大似然和貝葉斯參數估計及其邏輯。此外,對Dynare的安裝、使用、編譯邏輯、語法表示、使用技巧和錯誤排除等也進行了詳細介紹並加以示例。
本書很大的特點就是理論密切聯繫實踐。在講述DSGE理論的同時,輔以大量的模型示例來講述求解過程和一......