衍生證券、金融市場和風險管理
作 者: (美)羅伯特·A.加羅(Robert A.Jarrow),(美)阿卡德夫·查特吉(Arkadev Chatterjea) 著；於研 譯；陳昕 叢書主編
定 價: 128
出?版?社: 格致出版社
出版日期: 2017年07月01日
頁 數: 664
裝 幀: 平裝
ISBN: 9787543227507
內容簡介
《衍生證券、金融市場和風險管理》是HJM模型的參與開發者羅伯特·加羅及其學生阿卡德夫·查特吉的代表作，為學習和研究衍生證券和風險管理的讀者提供了這個領域一個直觀、易於理解的概論。書中，作者首先以對衍生證券市場的概括介紹作引，再逐一向讀者介紹了衍生工具的幾種基本類型及其相應的特征和風險，其中包括期貨、遠期、互換和期權等。隨後，介紹了BSM模型的假設和應用，並在闡釋BSM模型的基礎之上，引入HJM模型，為讀者提供了對HJM模型的繫統、直觀的介紹。作為HJM模型的參與開發者，羅伯特·加羅在本書中為讀者提供了模型頗具實用性的介紹，是學習和研究衍生證券，尤其是HJM模型的推薦之作。
(美)羅伯特·A.加羅(Robert A.Jarrow),(美)阿卡德夫·查特吉(Arkadev Chatterjea) 著；於研 譯；陳昕 叢書主編
羅伯特·加羅（Robert A.Jarrow），康奈爾大學投資管理學講座教授。作為同一時代很傑出的金融學者之一，他的研究幾乎涵蓋了衍生品定價的全部領域。他參與開發了兩大被廣泛運用的金融定價模型——針對利率衍生品定價的赫斯-加羅-默頓（HJM）模型以及針對包含信用風險的證券定價的簡化式模型。他撰寫了超過175篇學術文章以及5本書，其中包括《期權定價》（與安德魯·拉德（Andrew Rudd）合寫）、《固定收益證券和利率期權定價模型》（1996）等。
阿卡德夫·查特吉(Arkadev Chatterjea)，康奈爾大學博士，師從羅伯特·加羅，目前是北卡羅來納大......
"
